Сравнение DEFT с DGXX
DEFT (DeFi Technologies Inc) and DGXX (Digi Power X Inc) are both stocks. DEFT operates in Capital Markets (Financial Services), while DGXX operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past year, DEFT returned -82.22% vs 313.70% for DGXX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DEFT и DGXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEFT показывает доходность -26.72%, что значительно ниже, чем у DGXX с доходностью 136.86%.
DEFT
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -29.46%
- С начала года
- -26.72%
- 6 месяцев
- -53.53%
- 1 год
- -82.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGXX
- 1 день
- -19.25%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- 136.86%
- 6 месяцев
- 67.31%
- 1 год
- 313.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEFT и DGXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DEFT DeFi Technologies Inc | -26.72% | -81.60% |
DGXX Digi Power X Inc | 136.86% | 73.47% |
Correlation
The correlation between DEFT and DGXX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
DEFT:
$208.78M
DGXX:
$420.60M
DEFT:
$0.17
DGXX:
-$0.55
DEFT:
1.99
DGXX:
0.04
DEFT:
1.43
DGXX:
0.00
DEFT:
$103.29M
DGXX:
$6.82B
DEFT:
$69.76M
DGXX:
$646.77M
DEFT:
$83.15M
DGXX:
-$5.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEFT vs. DGXX — Ранг доходности на риск
DEFT
DGXX
Сравнение DEFT c DGXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DeFi Technologies Inc (DEFT) и Digi Power X Inc (DGXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEFT | DGXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.34 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 4.52 | -5.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 7.80 | -9.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEFT | DGXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 | 2.46 | -3.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | 1.95 | -2.82 |
Просадки
Сравнение просадок DEFT и DGXX
Максимальная просадка DEFT за все время составила -88.69%, что больше максимальной просадки DGXX в -69.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFT и DGXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEFT | DGXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.69% | -69.95% | -18.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.18% | -69.95% | -16.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.99% | -28.61% | -58.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.21% | -30.31% | -29.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.72% | 40.43% | +20.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFT и DGXX
Текущая волатильность для DeFi Technologies Inc (DEFT) составляет 25.22%, в то время как у Digi Power X Inc (DGXX) волатильность равна 35.13%. Это указывает на то, что DEFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEFT | DGXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.22% | 35.13% | -9.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.90% | 83.21% | -9.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.23% | 128.73% | -29.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.01% | 127.51% | -29.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.01% | 127.51% | -29.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFT и DGXX
Ни DEFT, ни DGXX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DEFT и DGXX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DeFi Technologies Inc и Digi Power X Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DEFT and DGXX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGXX has higher volatility (35.13%) compared to DEFT (25.22%). In terms of maximum drawdown, DEFT dropped -88.69% vs DGXX's -69.95%.
DGXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEFT и DGXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор