Сравнение DEFT с CRM
DEFT (DeFi Technologies Inc) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. DEFT operates in Capital Markets (Financial Services), while CRM operates in Software - Application (Technology). Over the past year, DEFT returned -82.22% vs -29.98% for CRM. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DEFT и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEFT показывает доходность -26.72%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -29.74%.
DEFT
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -29.46%
- С начала года
- -26.72%
- 6 месяцев
- -53.53%
- 1 год
- -82.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRM
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- -29.74%
- 6 месяцев
- -28.46%
- 1 год
- -29.98%
- 3 года*
- -3.99%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 8.52%
Сравнение доходности по годам DEFT и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DEFT DeFi Technologies Inc | -26.72% | -81.60% |
CRM Salesforce, Inc. | -29.74% | -7.82% |
Correlation
The correlation between DEFT and CRM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
DEFT:
$208.78M
CRM:
$161.71B
DEFT:
$0.17
CRM:
$8.59
DEFT:
3.29
CRM:
21.61
DEFT:
0.01
CRM:
0.05
DEFT:
1.99
CRM:
4.05
DEFT:
1.43
CRM:
4.72
DEFT:
$103.29M
CRM:
$42.83B
DEFT:
$69.76M
CRM:
$33.25B
DEFT:
$83.15M
CRM:
$12.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEFT vs. CRM — Ранг доходности на риск
DEFT
CRM
Сравнение DEFT c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DeFi Technologies Inc (DEFT) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEFT | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.88 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.76 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.47 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEFT | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 | -0.79 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | 0.45 | -1.32 |
Просадки
Сравнение просадок DEFT и CRM
Максимальная просадка DEFT за все время составила -88.69%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFT и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEFT | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.69% | -70.50% | -18.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.18% | -39.46% | -46.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -58.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.99% | -49.02% | -37.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.21% | -16.12% | -44.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.72% | 20.38% | +40.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFT и CRM
DeFi Technologies Inc (DEFT) имеет более высокую волатильность в 25.22% по сравнению с Salesforce, Inc. (CRM) с волатильностью 17.11%. Это указывает на то, что DEFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEFT | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.22% | 17.11% | +8.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.90% | 31.94% | +41.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.23% | 37.91% | +61.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.01% | 37.00% | +61.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.01% | 35.34% | +62.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFT и CRM
DEFT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 0.91% | 0.63% | 0.48% |
DEFT DeFi Technologies Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DEFT и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DeFi Technologies Inc и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DEFT and CRM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEFT has higher volatility (25.22%) compared to CRM (17.11%). In terms of maximum drawdown, DEFT dropped -88.69% vs CRM's -70.50%.
CRM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEFT и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор