PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEFI с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEFI с UGA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DEFI (Hashdex Bitcoin Futures ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - DEFI is a Cryptocurrency fund tracking the HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past year, DEFI returned -39.55% vs 79.48% for UGA. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. DEFI charges 0.90%/yr vs 0.75%/yr for UGA.

Доходность

Сравнение доходности DEFI и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEFI показывает доходность -27.20%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 70.69%.

DEFI

1 день
-2.31%
1 месяц
-22.03%
С начала года
-27.20%
6 месяцев
-31.16%
1 год
-39.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UGA

1 день
-2.73%
1 месяц
-12.25%
С начала года
70.69%
6 месяцев
59.72%
1 год
79.48%
3 года*
20.80%
5 лет*
24.41%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEFI и UGA

2026 (YTD)20252024
DEFI
Hashdex Bitcoin Futures ETF		-27.20%-6.87%36.09%
UGA
United States Gasoline Fund LP		70.69%-2.00%-9.87%

Correlation

The correlation between DEFI and UGA is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hashdex Bitcoin Futures ETF

United States Gasoline Fund LP

Часто сравнивают с DEFI:
DEFI с IBITDEFI с BITBDEFI с BTC-USDDEFI с ARKBDEFI с QQQDEFI с GBTCDEFI с BRRR
Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с QQQUGA с VOOUGA с USOUGA с SPYUGA с FNGS

Доходность на риск

DEFI vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEFI
Ранг доходности на риск DEFI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEFI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEFI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEFI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEFI: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEFI: 22
Ранг коэф-та Мартина
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEFI c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEFIUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
2.27

-3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.25
2.71

-3.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.37

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

5.37

-6.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

12.86

-14.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEFI vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEFI на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEFI и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEFIUGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

2.27

-3.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.12

-0.19

Просадки

Сравнение просадок DEFI и UGA

Максимальная просадка DEFI за все время составила -49.60%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и UGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEFIUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.60%

-86.59%

+36.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.60%

-14.88%

-34.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.68%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.32%

-14.75%

-34.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.53%

-36.76%

+20.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.51%

6.20%

+22.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DEFI и UGA

Текущая волатильность для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) составляет 9.25%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что DEFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEFIUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.25%

11.64%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.33%

30.48%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.87%

35.27%

+8.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.87%

34.40%

+14.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.87%

37.27%

+11.60%

Сравнение комиссий DEFI и UGA

DEFI берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEFI и UGA

Ни DEFI, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DEFI and UGA have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (11.64%) compared to DEFI (9.25%). In terms of maximum drawdown, DEFI dropped -49.60% vs UGA's -86.59%.

On 1-year performance, UGA leads with 79.48% vs -39.55% for DEFI. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DEFI has been the lower-risk option at 9.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UGA has performed better with a 79.48% return vs -39.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for DEFI.

DEFI and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DEFI is categorized as Cryptocurrency, while UGA is Oil & Gas. DEFI tracks HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Hashdex and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.90% for DEFI and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEFI и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор