PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEFI с SBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEFI с SBIT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DEFI (Hashdex Bitcoin Futures ETF) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - DEFI tracks the HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index while SBIT tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Both are passively managed. Over the past year, DEFI returned -39.55% vs 72.40% for SBIT. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. DEFI charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for SBIT.

Доходность

Сравнение доходности DEFI и SBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEFI показывает доходность -27.20%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 44.52%.

DEFI

1 день
-2.31%
1 месяц
-22.03%
С начала года
-27.20%
6 месяцев
-31.16%
1 год
-39.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SBIT

1 день
5.47%
1 месяц
61.07%
С начала года
44.52%
6 месяцев
59.37%
1 год
72.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEFI и SBIT

2026 (YTD)20252024
DEFI
Hashdex Bitcoin Futures ETF		-27.20%-6.87%40.27%
SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF		44.52%-25.11%-73.13%

Correlation

The correlation between DEFI and SBIT is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г.

-0.99

The correlation between DEFI and SBIT has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hashdex Bitcoin Futures ETF

Proshares Ultrashort Bitcoin ETF

Часто сравнивают с DEFI:
DEFI с IBITDEFI с BITBDEFI с BTC-USDDEFI с ARKBDEFI с GBTCDEFI с QQQDEFI с BRRR
Часто сравнивают с SBIT:
SBIT с BITISBIT с IBITSBIT с BTC-USDSBIT с BTCFXSBIT с BITUSBIT с BITXSBIT с XBTY

Доходность на риск

DEFI vs. SBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEFI
Ранг доходности на риск DEFI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEFI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEFI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEFI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEFI: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEFI: 22
Ранг коэф-та Мартина
SBIT
Ранг доходности на риск SBIT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIT: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEFI c SBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEFISBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
0.83

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.25
1.58

-2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.19

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

1.52

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

2.94

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEFI vs. SBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEFI на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа SBIT равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEFI и SBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEFISBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

0.83

-1.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

-0.45

+0.37

Просадки

Сравнение просадок DEFI и SBIT

Максимальная просадка DEFI за все время составила -49.60%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и SBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEFISBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.60%

-91.35%

+41.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.60%

-47.94%

-1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.32%

-77.07%

+27.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.53%

-68.56%

+52.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.51%

24.71%

+3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности DEFI и SBIT

Текущая волатильность для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) составляет 9.25%, в то время как у Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) волатильность равна 17.43%. Это указывает на то, что DEFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEFISBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.25%

17.43%

-8.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.33%

67.15%

-32.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.87%

87.25%

-43.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.87%

97.45%

-48.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.87%

97.45%

-48.58%

Сравнение комиссий DEFI и SBIT

DEFI берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии SBIT в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEFI и SBIT

DEFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%.

ПозицияTTM20252024
DEFI
Hashdex Bitcoin Futures ETF		0.00%0.00%0.00%
SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF		3.25%0.52%1.00%

Часто задаваемые вопросы

DEFI and SBIT have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBIT has higher volatility (17.43%) compared to DEFI (9.25%). In terms of maximum drawdown, DEFI dropped -49.60% vs SBIT's -91.35%.

On 1-year performance, SBIT leads with 72.40% vs -39.55% for DEFI. On fees, DEFI is cheaper at 0.90% per year. On volatility, DEFI has been the lower-risk option at 9.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 72.40% return vs -39.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEFI is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.

SBIT has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 0.00% for DEFI.

DEFI tracks HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index, while SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%). They also come from different issuers: Hashdex and ProShares. Their fees differ too: 0.90% for DEFI and 0.95% for SBIT.

SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEFI и SBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор