Сравнение DEFI с SBIT
DEFI (Hashdex Bitcoin Futures ETF) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - DEFI tracks the HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index while SBIT tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Both are passively managed. Over the past year, DEFI returned -45.00% vs 106.87% for SBIT. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. DEFI charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for SBIT.
Доходность
Сравнение доходности DEFI и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEFI показывает доходность -32.17%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 61.33%.
DEFI
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -22.00%
- С начала года
- -32.17%
- 6 месяцев
- -32.00%
- 1 год
- -45.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 56.16%
- С начала года
- 61.33%
- 6 месяцев
- 60.82%
- 1 год
- 106.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEFI и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | -32.17% | -6.87% | 32.75% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 61.33% | -25.11% | -73.74% |
Correlation
The correlation between DEFI and SBIT is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -0.98 |
The correlation between DEFI and SBIT has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEFI vs. SBIT — Ранг доходности на риск
DEFI
SBIT
Сравнение DEFI c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEFI | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.23 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.24 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 4.68 | -6.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEFI и SBIT
Максимальная просадка DEFI за все время составила -52.79%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEFI | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.79% | -91.35% | +38.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.79% | -47.94% | -4.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.79% | -74.40% | +21.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.34% | -68.68% | +51.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.83% | 22.94% | +7.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFI и SBIT
Текущая волатильность для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) составляет 13.34%, в то время как у Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) волатильность равна 26.52%. Это указывает на то, что DEFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEFI | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.34% | 26.52% | -13.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.95% | 68.63% | -33.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.66% | 88.57% | -43.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.89% | 97.38% | -48.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.89% | 97.38% | -48.49% |
Сравнение комиссий DEFI и SBIT
DEFI берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии SBIT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFI и SBIT
DEFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 2.91% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEFI and SBIT have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (26.52%) compared to DEFI (13.34%). In terms of maximum drawdown, DEFI dropped -52.79% vs SBIT's -91.35%.
On 1-year performance, SBIT leads with 106.87% vs -45.00% for DEFI. On fees, DEFI is cheaper at 0.90% per year. On volatility, DEFI has been the lower-risk option at 13.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 106.87% return vs -45.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DEFI is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.
SBIT has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 0.00% for DEFI.
DEFI tracks HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index, while SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%). They also come from different issuers: Hashdex and ProShares. Their fees differ too: 0.90% for DEFI and 0.95% for SBIT.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEFI и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор