Сравнение DEFI с SBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT).
DEFI и SBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEFI - это пассивный фонд от Hashdex, который отслеживает доходность HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index. Фонд был запущен 15 сент. 2022 г.. SBIT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DEFI и SBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEFI и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | -21.46% | -6.87% | 40.27% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 31.57% | -25.11% | -73.13% |
Доходность по периодам
С начала года, DEFI показывает доходность -21.46%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 31.57%.
DEFI
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -41.55%
- 1 год
- -19.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 31.57%
- 6 месяцев
- 111.14%
- 1 год
- -5.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEFI и SBIT
DEFI берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии SBIT в 0.95%.
Доходность на риск
DEFI vs. SBIT — Ранг доходности на риск
DEFI
SBIT
Сравнение DEFI c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEFI | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | -0.06 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | 0.57 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.07 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.17 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -0.24 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEFI | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | -0.06 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | -0.49 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между DEFI и SBIT составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFI и SBIT
DEFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 3.42% | 0.52% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEFI и SBIT
Максимальная просадка DEFI за все время составила -49.60%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и SBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEFI | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.60% | -91.35% | +41.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.60% | -67.11% | +17.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.33% | -79.12% | +33.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.50% | -67.28% | +52.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.18% | 47.12% | -23.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFI и SBIT
Текущая волатильность для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) составляет 12.90%, в то время как у Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) волатильность равна 26.24%. Это указывает на то, что DEFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEFI | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.90% | 26.24% | -13.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.28% | 72.98% | -35.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.25% | 90.40% | -45.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.92% | 99.58% | -49.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.92% | 99.58% | -49.66% |