Сравнение DEFI с BTCFX
DEFI (Hashdex Bitcoin Futures ETF) and BTCFX (Bitcoin ProFund Investor) are both Cryptocurrency funds. Over the past year, DEFI returned -45.00% vs -47.18% for BTCFX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DEFI charges 0.90%/yr vs 1.41%/yr for BTCFX.
Доходность
Сравнение доходности DEFI и BTCFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DEFI показывает доходность -32.17%, а BTCFX немного ниже – -32.82%.
DEFI
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -22.00%
- С начала года
- -32.17%
- 6 месяцев
- -32.00%
- 1 год
- -45.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCFX
- 1 день
- -4.09%
- 1 месяц
- -21.41%
- С начала года
- -32.82%
- 6 месяцев
- -32.69%
- 1 год
- -47.18%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEFI и BTCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | -32.17% | -6.87% | 30.39% |
BTCFX Bitcoin ProFund Investor | -32.82% | -11.83% | 25.93% |
Correlation
The correlation between DEFI and BTCFX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.98 |
The correlation between DEFI and BTCFX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEFI vs. BTCFX — Ранг доходности на риск
DEFI
BTCFX
Сравнение DEFI c BTCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEFI | BTCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.83 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.86 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.46 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEFI и BTCFX
Максимальная просадка DEFI за все время составила -52.79%, что меньше максимальной просадки BTCFX в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и BTCFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEFI | BTCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.79% | -77.89% | +25.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.79% | -53.93% | +1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.79% | -53.93% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.34% | -36.10% | +18.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.83% | 31.72% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFI и BTCFX
Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) имеют волатильность 13.34% и 13.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEFI | BTCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.34% | 13.26% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.95% | 34.66% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.66% | 44.65% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.89% | 55.32% | -6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.89% | 55.32% | -6.43% |
Сравнение комиссий DEFI и BTCFX
DEFI берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BTCFX в 1.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFI и BTCFX
DEFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 41.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTCFX Bitcoin ProFund Investor | 41.65% | 44.62% | 24.28% | 10.95% |
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, DEFI and BTCFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DEFI has higher volatility (13.34%) compared to BTCFX (13.26%). In terms of maximum drawdown, DEFI dropped -52.79% vs BTCFX's -77.89%.
DEFI currently has the higher Sharpe Ratio (-1.01 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEFI и BTCFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор