PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DEFI с BTCFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEFI с BTCFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DEFI (Hashdex Bitcoin Futures ETF) and BTCFX (Bitcoin ProFund Investor Class) are both Cryptocurrency funds. DEFI is passively managed, while BTCFX is actively managed. Over the past year, DEFI returned -46.11% vs -48.07% for BTCFX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DEFI charges 0.90%/yr vs 1.18%/yr for BTCFX.

Доходность

Сравнение доходности DEFI и BTCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Bitcoin ProFund Investor Class (BTCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DEFI показывает доходность -26.43%, а BTCFX немного ниже – -27.15%.

DEFI

1 день
-1.12%
1 месяц
-2.20%
6 месяцев
-32.40%
С начала года
-26.43%
1 год
-46.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCFX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.25%
6 месяцев
-32.94%
С начала года
-27.15%
1 год
-48.07%
3 года*
20.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEFI и BTCFX

2026 (YTD)20252024
DEFI
Hashdex Bitcoin Futures ETF		-26.43%-6.87%30.39%
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor Class		-27.15%-11.83%25.93%

Correlation

The correlation between DEFI and BTCFX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

0.98

The correlation between DEFI and BTCFX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hashdex Bitcoin Futures ETF

Bitcoin ProFund Investor Class

Часто сравнивают с DEFI:
DEFI с IBITDEFI с BITBDEFI с BTC-USDDEFI с ARKBDEFI с QQQDEFI с GBTCDEFI с FBTC
Часто сравнивают с BTCFX:
BTCFX с BTC-USDBTCFX с FBTCBTCFX с VOOBTCFX с SBITBTCFX с SMPIXBTCFX с GBTCBTCFX с MSTR

Доходность на риск

DEFI vs. BTCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEFI
Ранг доходности на риск DEFI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEFI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEFI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEFI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEFI: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEFI: 22
Ранг коэф-та Мартина
BTCFX
Ранг доходности на риск BTCFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEFI c BTCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Bitcoin ProFund Investor Class (BTCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEFIBTCFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
-1.05

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
-1.60

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.82

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

-0.86

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

-1.38

-0.02

DEFI vs. BTCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEFI на текущий момент составляет -1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTCFX равному -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEFI и BTCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEFI и BTCFX

Максимальная просадка DEFI за все время составила -53.19%, что меньше максимальной просадки BTCFX в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и BTCFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEFIBTCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.19%

-77.89%

+24.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.19%

-54.81%

+1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-54.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.79%

-50.04%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.13%

-36.28%

+18.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.03%

34.03%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DEFI и BTCFX

Текущая волатильность для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) составляет 11.04%, в то время как у Bitcoin ProFund Investor Class (BTCFX) волатильность равна 11.65%. Это указывает на то, что DEFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEFIBTCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.04%

11.65%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.25%

35.05%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.65%

44.61%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.61%

55.13%

-6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.61%

55.13%

-6.52%

Сравнение комиссий DEFI и BTCFX

DEFI берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BTCFX в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEFI и BTCFX

DEFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.22%.

ПозицияTTM202520242023
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor Class		32.22%44.62%24.28%10.95%
DEFI
Hashdex Bitcoin Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, DEFI and BTCFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BTCFX has higher volatility (11.65%) compared to DEFI (11.04%). In terms of maximum drawdown, DEFI dropped -53.19% vs BTCFX's -77.89%.

DEFI currently has the higher Sharpe Ratio (-1.04 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEFI и BTCFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор