Сравнение DEFI с BTCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX).
DEFI - это пассивный фонд от Hashdex, который отслеживает доходность HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index. Фонд был запущен 15 сент. 2022 г.. BTCFX управляется ProFunds. Фонд был запущен 28 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DEFI и BTCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEFI и BTCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | -21.46% | -6.87% | 36.09% |
BTCFX Bitcoin ProFund Investor | -23.21% | -11.83% | 27.60% |
Доходность по периодам
С начала года, DEFI показывает доходность -21.46%, что значительно выше, чем у BTCFX с доходностью -23.21%.
DEFI
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -41.55%
- 1 год
- -19.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCFX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -23.21%
- 6 месяцев
- -43.75%
- 1 год
- -24.38%
- 3 года*
- 23.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEFI и BTCFX
DEFI берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BTCFX в 1.41%.
Доходность на риск
DEFI vs. BTCFX — Ранг доходности на риск
DEFI
BTCFX
Сравнение DEFI c BTCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEFI | BTCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | -0.48 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | -0.43 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.95 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.46 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -0.98 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEFI | BTCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | -0.48 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.04 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между DEFI и BTCFX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFI и BTCFX
DEFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 47.40%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTCFX Bitcoin ProFund Investor | 47.40% | 44.62% | 24.28% | 10.95% |
Просадки
Сравнение просадок DEFI и BTCFX
Максимальная просадка DEFI за все время составила -49.60%, что меньше максимальной просадки BTCFX в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и BTCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEFI | BTCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.60% | -77.89% | +28.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.60% | -50.35% | +0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.33% | -47.34% | +2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.50% | -35.75% | +21.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.18% | 23.74% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFI и BTCFX
Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) имеют волатильность 12.90% и 13.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEFI | BTCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.90% | 13.17% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.28% | 37.00% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.25% | 45.76% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.92% | 56.06% | -6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.92% | 56.06% | -6.14% |