Сравнение DEFI с BITO
DEFI (Hashdex Bitcoin Futures ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. DEFI is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past year, DEFI returned -39.55% vs -41.98% for BITO. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. DEFI charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности DEFI и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DEFI показывает доходность -27.20%, а BITO немного ниже – -28.44%.
DEFI
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -27.20%
- 6 месяцев
- -31.16%
- 1 год
- -39.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.52%
- С начала года
- -28.44%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -41.98%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEFI и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | -27.20% | -6.87% | 36.09% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -28.44% | -11.19% | 28.41% |
Correlation
The correlation between DEFI and BITO is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between DEFI and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEFI vs. BITO — Ранг доходности на риск
DEFI
BITO
Сравнение DEFI c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEFI | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.84 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.83 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.44 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEFI | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | -0.97 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -0.10 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок DEFI и BITO
Максимальная просадка DEFI за все время составила -49.60%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEFI | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.60% | -77.86% | +28.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.60% | -50.64% | +1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.32% | -50.64% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -36.75% | +20.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.51% | 29.27% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFI и BITO
Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 9.25% и 9.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEFI | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 9.03% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.33% | 33.71% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.87% | 43.61% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.87% | 55.10% | -6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.87% | 55.10% | -6.23% |
Сравнение комиссий DEFI и BITO
DEFI берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFI и BITO
DEFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 69.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 69.59% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, DEFI and BITO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DEFI has higher volatility (9.25%) compared to BITO (9.03%). In terms of maximum drawdown, DEFI dropped -49.60% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, DEFI leads with -39.55% vs -41.98% for BITO. On fees, DEFI is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DEFI has performed better with a -39.55% return vs -41.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DEFI is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 0.00% for DEFI.
They also come from different issuers: Hashdex and ProShares. Their fees differ too: 0.90% for DEFI and 0.95% for BITO.
DEFI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEFI и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор