Сравнение DEFI с BITI
DEFI (Hashdex Bitcoin Futures ETF) and BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - DEFI tracks the HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index while BITI tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, DEFI returned -39.55% vs 47.79% for BITI. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. DEFI charges 0.90%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности DEFI и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEFI показывает доходность -27.20%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 27.41%.
DEFI
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -27.20%
- 6 месяцев
- -31.16%
- 1 год
- -39.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- 27.75%
- С начала года
- 27.41%
- 6 месяцев
- 34.37%
- 1 год
- 47.79%
- 3 года*
- -34.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEFI и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | -27.20% | -6.87% | 36.09% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 27.41% | -1.76% | -35.77% |
Correlation
The correlation between DEFI and BITI is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г. | -0.99 |
The correlation between DEFI and BITI has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEFI vs. BITI — Ранг доходности на риск
DEFI
BITI
Сравнение DEFI c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEFI | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.20 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.90 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 4.06 | -5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEFI | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 1.10 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -0.71 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок DEFI и BITI
Максимальная просадка DEFI за все время составила -49.60%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEFI | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.60% | -92.16% | +42.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.60% | -25.28% | -24.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.32% | -86.09% | +36.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -67.97% | +51.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.51% | 11.80% | +16.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFI и BITI
Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) имеют волатильность 9.25% и 8.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEFI | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 8.92% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.33% | 33.40% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.87% | 43.55% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.87% | 52.50% | -3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.87% | 52.50% | -3.63% |
Сравнение комиссий DEFI и BITI
DEFI берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFI и BITI
DEFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 9.27% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEFI and BITI have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEFI has higher volatility (9.25%) compared to BITI (8.92%). In terms of maximum drawdown, DEFI dropped -49.60% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 47.79% vs -39.55% for DEFI. On fees, DEFI is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 8.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 47.79% return vs -39.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DEFI is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 9.27%, compared with 0.00% for DEFI.
DEFI tracks HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index (-100%). They also come from different issuers: Hashdex and ProShares. Their fees differ too: 0.90% for DEFI and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEFI и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор