Сравнение DEFI с BITI
DEFI (Hashdex Bitcoin Futures ETF) and BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - DEFI tracks the HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index while BITI tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, DEFI returned -45.00% vs 61.73% for BITI. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. DEFI charges 0.90%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности DEFI и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEFI показывает доходность -32.17%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 35.56%.
DEFI
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -22.00%
- С начала года
- -32.17%
- 6 месяцев
- -32.00%
- 1 год
- -45.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 26.19%
- С начала года
- 35.56%
- 6 месяцев
- 35.27%
- 1 год
- 61.73%
- 3 года*
- -29.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEFI и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | -32.17% | -6.87% | 30.39% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 35.56% | -1.76% | -34.92% |
Correlation
The correlation between DEFI and BITI is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | -0.99 |
The correlation between DEFI and BITI has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEFI vs. BITI — Ранг доходности на риск
DEFI
BITI
Сравнение DEFI c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEFI | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.24 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.45 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 5.65 | -7.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEFI и BITI
Максимальная просадка DEFI за все время составила -52.79%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEFI | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.79% | -92.16% | +39.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.79% | -25.28% | -27.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.79% | -85.20% | +32.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.34% | -68.15% | +50.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.83% | 10.95% | +19.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFI и BITI
Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) имеют волатильность 13.34% и 13.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEFI | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.34% | 13.13% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.95% | 34.09% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.66% | 44.16% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.89% | 52.45% | -3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.89% | 52.45% | -3.56% |
Сравнение комиссий DEFI и BITI
DEFI берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFI и BITI
DEFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 8.71% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEFI and BITI have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEFI has higher volatility (13.34%) compared to BITI (13.13%). In terms of maximum drawdown, DEFI dropped -52.79% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 61.73% vs -45.00% for DEFI. On fees, DEFI is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 13.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 61.73% return vs -45.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DEFI is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 8.71%, compared with 0.00% for DEFI.
DEFI tracks HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index (-100%). They also come from different issuers: Hashdex and ProShares. Their fees differ too: 0.90% for DEFI and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEFI и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор