Сравнение DEFI с BITI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI).
DEFI и BITI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEFI - это пассивный фонд от Hashdex, который отслеживает доходность HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index. Фонд был запущен 15 сент. 2022 г.. BITI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index (-100%). Фонд был запущен 21 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DEFI и BITI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEFI и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | -21.46% | -6.87% | 36.09% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 22.14% | -1.76% | -35.77% |
Доходность по периодам
С начала года, DEFI показывает доходность -21.46%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 22.14%.
DEFI
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -41.55%
- 1 год
- -19.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 22.14%
- 6 месяцев
- 64.04%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- -34.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEFI и BITI
DEFI берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Доходность на риск
DEFI vs. BITI — Ранг доходности на риск
DEFI
BITI
Сравнение DEFI c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEFI | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | 0.34 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | 0.79 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.09 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 0.33 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 0.51 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEFI | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 0.34 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | -0.74 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между DEFI и BITI составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFI и BITI
DEFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 8.08% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок DEFI и BITI
Максимальная просадка DEFI за все время составила -49.60%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и BITI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEFI | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.60% | -92.16% | +42.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.60% | -39.64% | -9.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.33% | -86.66% | +41.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.50% | -67.05% | +52.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.18% | 25.26% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFI и BITI
Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) имеет более высокую волатильность в 12.90% по сравнению с ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.58%. Это указывает на то, что DEFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEFI | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.90% | 10.58% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.28% | 36.21% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.25% | 45.11% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.92% | 53.16% | -3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.92% | 53.16% | -3.24% |