Сравнение DEF с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
DEF и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Defensive Equity Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DEF и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEF и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | -3.82% | 11.71% | 13.18% | 10.58% | -7.67% | 24.93% | 7.61% | 27.98% | -3.96% | 21.52% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, DEF показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции DEF уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 10.33% против 18.41% соответственно.
DEF
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -3.80%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 10.33%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEF и XMMO
DEF берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
DEF vs. XMMO — Ранг доходности на риск
DEF
XMMO
Сравнение DEF c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEF | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.34 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.91 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.27 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 2.41 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 11.42 | -9.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEF | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.34 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.60 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.83 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.55 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между DEF и XMMO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEF и XMMO
Дивидендная доходность DEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | 0.98% | 0.94% | 0.79% | 1.60% | 1.48% | 1.06% | 1.34% | 1.16% | 1.39% | 1.63% | 2.18% | 3.31% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок DEF и XMMO
Максимальная просадка DEF за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEF и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEF | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.91% | -55.37% | +7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -12.81% | +2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.75% | -27.91% | +10.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.53% | -36.74% | +0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | -2.62% | -5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -9.52% | +3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.70% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEF и XMMO
Текущая волатильность для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) составляет 4.06%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что DEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEF | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 9.04% | -4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | 14.39% | -5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 22.03% | -6.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.84% | 21.27% | -7.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 22.11% | -6.10% |