PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DEF с XLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEF с XLV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DEF (Invesco Defensive Equity ETF) and XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - DEF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Invesco Defensive Equity Index, while XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. Both are passively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. DEF charges 0.53%/yr vs 0.08%/yr for XLV.

Доходность

Сравнение доходности DEF и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DEF

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLV

1 день
2.22%
1 месяц
6.26%
6 месяцев
3.96%
С начала года
5.41%
1 год
22.63%
3 года*
9.08%
5 лет*
6.41%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEF и XLV

2026 (YTD)
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		-11.11%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		6.21%

Correlation

The correlation between DEF and XLV is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2026 г.

0.23

Сравнение распределения секторов DEF и XLV

Секторы
DEF
XLV

Здравоохранение

16.8%
100.0%

Финансовые услуги

16.1%

-

Промышленность

15.6%

-

Потребительский защитный сектор

12.9%

-

Технологии

12.1%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Коммунальные услуги

4.8%

-

Коммуникационные услуги

4.7%

-

Недвижимость

3.8%

-

Сырьевые материалы

2.1%

-

Энергетика

1.0%

-

Здравоохранение

DEF
16.8%
XLV
100.0%

Финансовые услуги

DEF
16.1%
XLV

-

Промышленность

DEF
15.6%
XLV

-

Потребительский защитный сектор

DEF
12.9%
XLV

-

Технологии

DEF
12.1%
XLV

-

Потребительский циклический сектор

DEF
10.1%
XLV

-

Коммунальные услуги

DEF
4.8%
XLV

-

Коммуникационные услуги

DEF
4.7%
XLV

-

Недвижимость

DEF
3.8%
XLV

-

Сырьевые материалы

DEF
2.1%
XLV

-

Энергетика

DEF
1.0%
XLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Defensive Equity ETF

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с DEF:
DEF с SCHDDEF с NOCDEF с JHQAXDEF с QQQDEF с SPYDEF с SPLVDEF с PPA
Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IBB

Доходность на риск

DEF vs. XLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEF

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLV
Ранг доходности на риск XLV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEF c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEFXLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.43

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.26

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.25

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.17

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

5.14

—

DEF vs. XLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEF и XLV

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEFXLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-39.17%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.47%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.11%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.61%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.10%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.42%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DEF и XLV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEFXLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.40%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.88%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.88%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

14.99%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.62%

—

Сравнение комиссий DEF и XLV

DEF берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEF и XLV

DEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.57%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

DEF and XLV have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.53% for DEF.

XLV has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.00% for DEF.

DEF is categorized as Large Cap Growth Equities, while XLV is Health & Biotech Equities. DEF tracks Invesco Defensive Equity Index, while XLV tracks Health Care Select Sector Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.53% for DEF and 0.08% for XLV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEF и XLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор