Сравнение DEF с XLG
DEF (Invesco Defensive Equity ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - DEF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Invesco Defensive Equity Index, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. Both are passively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. DEF charges 0.53%/yr vs 0.20%/yr for XLG.
Доходность
Сравнение доходности DEF и XLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DEF
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLG
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- 4.65%
- С начала года
- 4.04%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 16.48%
Сравнение доходности по годам DEF и XLG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | -11.11% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -1.03% |
Correlation
The correlation between DEF and XLG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2026 г. | 0.17 |
Сравнение распределения секторов DEF и XLG
Секторы
DEF
XLG
Здравоохранение
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Технологии
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
Энергетика
Здравоохранение
DEF
XLG
Финансовые услуги
DEF
XLG
Промышленность
DEF
XLG
Потребительский защитный сектор
DEF
XLG
Технологии
DEF
XLG
Потребительский циклический сектор
DEF
XLG
Коммунальные услуги
DEF
XLG
Коммуникационные услуги
DEF
XLG
Недвижимость
DEF
XLG
-
Сырьевые материалы
DEF
XLG
Энергетика
DEF
XLG
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEF vs. XLG — Ранг доходности на риск
DEF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XLG
Сравнение DEF c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEF | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEF и XLG
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEF | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -52.39% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -4.68% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -7.63% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DEF и XLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEF | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 14.20% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 18.83% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.87% | — |
Сравнение комиссий DEF и XLG
DEF берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEF и XLG
DEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.65% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
DEF and XLG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.53% for DEF.
XLG has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for DEF.
DEF is categorized as Large Cap Growth Equities, while XLG is S&P 500. DEF tracks Invesco Defensive Equity Index, while XLG tracks S&P 500 Top 50 Index. Their fees differ too: 0.53% for DEF and 0.20% for XLG.
Подберите оптимальное распределение для DEF и XLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор