Сравнение DEF с XLG
DEF (Invesco Defensive Equity ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - DEF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Invesco Defensive Equity Index, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. Both are passively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. DEF charges 0.53%/yr vs 0.20%/yr for XLG.
Доходность
Сравнение доходности DEF и XLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DEF
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLG
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 19.95%
- 3 года*
- 21.35%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 16.94%
Сравнение доходности по годам DEF и XLG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | -11.11% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -3.35% |
Correlation
The correlation between DEF and XLG is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2026 г. | 0.19 |
Сравнение распределения секторов DEF и XLG
Секторы
DEF
XLG
Здравоохранение
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Технологии
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
Энергетика
Здравоохранение
DEF
XLG
Финансовые услуги
DEF
XLG
Промышленность
DEF
XLG
Потребительский защитный сектор
DEF
XLG
Технологии
DEF
XLG
Потребительский циклический сектор
DEF
XLG
Коммунальные услуги
DEF
XLG
-
Коммуникационные услуги
DEF
XLG
Недвижимость
DEF
XLG
-
Сырьевые материалы
DEF
XLG
Энергетика
DEF
XLG
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEF vs. XLG — Ранг доходности на риск
DEF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XLG
Сравнение DEF c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEF | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEF и XLG
Максимальная просадка DEF за все время составила -11.11%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEF и XLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEF | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.11% | -52.39% | +41.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.11% | -6.91% | -4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -7.63% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DEF и XLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEF | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.96% | 13.98% | +52.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.96% | 18.79% | +48.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.96% | 18.88% | +48.08% |
Сравнение комиссий DEF и XLG
DEF берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEF и XLG
DEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.66% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
DEF and XLG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.53% for DEF.
XLG has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.00% for DEF.
DEF is categorized as Large Cap Growth Equities, while XLG is S&P 500. DEF tracks Invesco Defensive Equity Index, while XLG tracks S&P 500 Top 50 Index. Their fees differ too: 0.53% for DEF and 0.20% for XLG.
Подберите оптимальное распределение для DEF и XLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор