PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEF с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEF с XLG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DEF (Invesco Defensive Equity ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - DEF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Invesco Defensive Equity Index, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DEF returned 10.28%/yr vs 17.27%/yr for XLG. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEF charges 0.53%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности DEF и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEF показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью 7.57%. За последние 10 лет акции DEF уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 10.28% против 17.27% соответственно.

DEF

1 день
0.04%
1 месяц
0.44%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-2.55%
1 год
4.21%
3 года*
10.86%
5 лет*
7.41%
10 лет*
10.28%

XLG

1 день
-1.15%
1 месяц
4.22%
С начала года
7.57%
6 месяцев
7.32%
1 год
28.54%
3 года*
24.46%
5 лет*
16.24%
10 лет*
17.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEF и XLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		-2.29%11.71%13.18%10.58%-7.67%24.93%7.61%27.98%-3.96%21.52%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		7.57%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Correlation

The correlation between DEF and XLG is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2006 г.

0.74

Over the past year, the correlation between DEF and XLG has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DEF и XLG

Секторы
DEF
XLG

Здравоохранение

16.8%
7.0%

Финансовые услуги

16.1%
9.6%

Промышленность

15.6%
1.9%

Потребительский защитный сектор

12.9%
5.8%

Технологии

12.1%
43.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.3%

Коммунальные услуги

4.8%

-

Коммуникационные услуги

4.7%
17.1%

Недвижимость

3.8%

-

Сырьевые материалы

2.1%
0.6%

Энергетика

1.0%
2.7%

Здравоохранение

DEF
16.8%
XLG
7.0%

Финансовые услуги

DEF
16.1%
XLG
9.6%

Промышленность

DEF
15.6%
XLG
1.9%

Потребительский защитный сектор

DEF
12.9%
XLG
5.8%

Технологии

DEF
12.1%
XLG
43.9%

Потребительский циклический сектор

DEF
10.1%
XLG
11.3%

Коммунальные услуги

DEF
4.8%
XLG

-

Коммуникационные услуги

DEF
4.7%
XLG
17.1%

Недвижимость

DEF
3.8%
XLG

-

Сырьевые материалы

DEF
2.1%
XLG
0.6%

Энергетика

DEF
1.0%
XLG
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Defensive Equity ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с DEF:
DEF с SCHDDEF с NOCDEF с SPYDEF с JHQAXDEF с QQQDEF с SPLVDEF с PPA
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK

Доходность на риск

DEF vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEF
Ранг доходности на риск DEF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEF c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEFXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
2.15

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
2.92

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.38

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

2.31

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.18

8.66

-7.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEF vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEF на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа XLG равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEF и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEFXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

2.15

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.87

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.92

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.62

-0.09

Просадки

Сравнение просадок DEF и XLG

Максимальная просадка DEF за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEF и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEFXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.91%

-52.39%

+4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-12.41%

+2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.00%

-20.70%

+5.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

-28.02%

+10.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.53%

-30.46%

-6.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-1.44%

-5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-7.64%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.30%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DEF и XLG

Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) имеют волатильность 3.12% и 3.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEFXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

3.19%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

9.80%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

13.33%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

18.68%

-4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

18.84%

-2.79%

Сравнение комиссий DEF и XLG

DEF берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEF и XLG

Дивидендная доходность DEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности XLG в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		0.96%0.94%0.79%1.60%1.48%1.06%1.34%1.16%1.39%1.63%2.18%3.31%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.60%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

DEF and XLG have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLG has higher volatility (3.19%) compared to DEF (3.12%). In terms of maximum drawdown, DEF dropped -47.91% vs XLG's -52.39%.

On 10-year performance, XLG leads with 17.27% vs 10.28% for DEF. On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLG has performed better with a 17.27% return vs 10.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.53% for DEF.

DEF has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.60% for XLG.

DEF is categorized as Large Cap Growth Equities, while XLG is S&P 500. DEF tracks Invesco Defensive Equity Index, while XLG tracks S&P 500 Top 50 Index. Their fees differ too: 0.53% for DEF and 0.20% for XLG.

XLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEF и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор