Сравнение DEF с VOO
DEF (Invesco Defensive Equity ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - DEF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Invesco Defensive Equity Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. DEF charges 0.53%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности DEF и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DEF
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 15.61%
Сравнение доходности по годам DEF и VOO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | -11.11% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -0.24% |
Correlation
The correlation between DEF and VOO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2026 г. | 0.26 |
Сравнение распределения секторов DEF и VOO
Секторы
DEF
VOO
Здравоохранение
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Технологии
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Энергетика
Здравоохранение
DEF
VOO
Финансовые услуги
DEF
VOO
Промышленность
DEF
VOO
Потребительский защитный сектор
DEF
VOO
Технологии
DEF
VOO
Потребительский циклический сектор
DEF
VOO
Коммунальные услуги
DEF
VOO
Коммуникационные услуги
DEF
VOO
Недвижимость
DEF
VOO
Сырьевые материалы
DEF
VOO
Энергетика
DEF
VOO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEF vs. VOO — Ранг доходности на риск
DEF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VOO
Сравнение DEF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEF | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEF и VOO
Максимальная просадка DEF за все время составила -11.11%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEF и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.11% | -33.99% | +22.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.11% | -3.14% | -7.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -3.68% | -5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DEF и VOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.96% | 12.46% | +54.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.96% | 16.91% | +50.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.96% | 18.02% | +48.94% |
Сравнение комиссий DEF и VOO
DEF берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEF и VOO
DEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
DEF and VOO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.53% for DEF.
VOO has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for DEF.
DEF is categorized as Large Cap Growth Equities, while VOO is S&P 500. DEF tracks Invesco Defensive Equity Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.53% for DEF and 0.03% for VOO.
Подберите оптимальное распределение для DEF и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор