Сравнение DEF с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Vanguard Energy ETF (VDE).
DEF и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Defensive Equity Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DEF и VDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEF и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | -3.82% | 11.71% | 13.18% | 10.58% | -7.67% | 24.93% | 7.61% | 27.98% | -3.96% | 21.52% |
VDE Vanguard Energy ETF | 33.23% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
Доходность по периодам
С начала года, DEF показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 33.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DEF имеют среднегодовую доходность 10.33%, а акции VDE немного впереди с 10.83%.
DEF
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -3.80%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 10.33%
VDE
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 33.23%
- 6 месяцев
- 34.21%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEF и VDE
DEF берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Доходность на риск
DEF vs. VDE — Ранг доходности на риск
DEF
VDE
Сравнение DEF c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEF | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.27 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.67 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.25 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.72 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 4.92 | -2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEF | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.27 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.88 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.36 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.28 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между DEF и VDE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEF и VDE
Дивидендная доходность DEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VDE в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | 0.98% | 0.94% | 0.79% | 1.60% | 1.48% | 1.06% | 1.34% | 1.16% | 1.39% | 1.63% | 2.18% | 3.31% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.36% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок DEF и VDE
Максимальная просадка DEF за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEF и VDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEF | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.91% | -74.20% | +26.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -18.91% | +8.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.75% | -26.58% | +8.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.53% | -69.29% | +32.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | -5.74% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -20.06% | +13.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 6.61% | -3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEF и VDE
Текущая волатильность для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) составляет 4.06%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что DEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEF | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 6.29% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | 14.31% | -5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 25.19% | -9.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.84% | 26.53% | -12.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 29.88% | -13.87% |