PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DEF с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEF с VDE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DEF (Invesco Defensive Equity ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both exchange-traded funds - DEF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Invesco Defensive Equity Index, while VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. DEF charges 0.53%/yr vs 0.09%/yr for VDE.

Доходность

Сравнение доходности DEF и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DEF

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VDE

1 день
0.84%
1 месяц
3.78%
6 месяцев
21.26%
С начала года
29.27%
1 год
37.00%
3 года*
15.80%
5 лет*
22.87%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEF и VDE

2026 (YTD)
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		-11.11%
VDE
Vanguard Energy ETF		-0.32%

Correlation

The correlation between DEF and VDE is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2026 г.

-0.34

Сравнение распределения секторов DEF и VDE

Секторы
DEF
VDE

Здравоохранение

16.8%

-

Финансовые услуги

16.1%

-

Промышленность

15.6%
0.1%

Потребительский защитный сектор

12.9%

-

Технологии

12.1%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Коммунальные услуги

4.8%
0.1%

Коммуникационные услуги

4.7%

-

Недвижимость

3.8%

-

Сырьевые материалы

2.1%
0.2%

Энергетика

1.0%
99.4%

Здравоохранение

DEF
16.8%
VDE

-

Финансовые услуги

DEF
16.1%
VDE

-

Промышленность

DEF
15.6%
VDE
0.1%

Потребительский защитный сектор

DEF
12.9%
VDE

-

Технологии

DEF
12.1%
VDE

-

Потребительский циклический сектор

DEF
10.1%
VDE

-

Коммунальные услуги

DEF
4.8%
VDE
0.1%

Коммуникационные услуги

DEF
4.7%
VDE

-

Недвижимость

DEF
3.8%
VDE

-

Сырьевые материалы

DEF
2.1%
VDE
0.2%

Энергетика

DEF
1.0%
VDE
99.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Defensive Equity ETF

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с DEF:
DEF с SCHDDEF с NOCDEF с JHQAXDEF с QQQDEF с SPYDEF с SPLVDEF с PPA
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

DEF vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEF

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEF c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEFVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.79

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.35

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.29

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.47

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.72

—

DEF vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEF и VDE

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEFVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-74.20%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.04%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-8.54%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-19.91%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.52%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DEF и VDE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEFVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.04%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.57%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

20.84%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

26.25%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

29.91%

—

Сравнение комиссий DEF и VDE

DEF берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEF и VDE

DEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.51%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

DEF and VDE have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.53% for DEF.

VDE has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 0.00% for DEF.

DEF is categorized as Large Cap Growth Equities, while VDE is Energy Equities. DEF tracks Invesco Defensive Equity Index, while VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.53% for DEF and 0.09% for VDE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEF и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор