PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEF с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEF с VDE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DEF (Invesco Defensive Equity ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both exchange-traded funds - DEF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Invesco Defensive Equity Index, while VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DEF returned 10.28%/yr vs 9.70%/yr for VDE. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEF charges 0.53%/yr vs 0.09%/yr for VDE.

Доходность

Сравнение доходности DEF и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEF показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 32.24%. За последние 10 лет акции DEF превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 10.28% против 9.70% соответственно.

DEF

1 день
0.04%
1 месяц
0.44%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-2.55%
1 год
4.21%
3 года*
10.86%
5 лет*
7.41%
10 лет*
10.28%

VDE

1 день
1.13%
1 месяц
-2.17%
С начала года
32.24%
6 месяцев
29.32%
1 год
45.53%
3 года*
17.97%
5 лет*
20.43%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEF и VDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		-2.29%11.71%13.18%10.58%-7.67%24.93%7.61%27.98%-3.96%21.52%
VDE
Vanguard Energy ETF		32.24%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%

Correlation

The correlation between DEF and VDE is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2006 г.

0.50

Over the past year, the correlation between DEF and VDE has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DEF и VDE

Секторы
DEF
VDE

Здравоохранение

16.8%

-

Финансовые услуги

16.1%

-

Промышленность

15.6%
0.1%

Потребительский защитный сектор

12.9%

-

Технологии

12.1%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Коммунальные услуги

4.8%

-

Коммуникационные услуги

4.7%

-

Недвижимость

3.8%

-

Сырьевые материалы

2.1%
0.4%

Энергетика

1.0%
99.5%

Здравоохранение

DEF
16.8%
VDE

-

Финансовые услуги

DEF
16.1%
VDE

-

Промышленность

DEF
15.6%
VDE
0.1%

Потребительский защитный сектор

DEF
12.9%
VDE

-

Технологии

DEF
12.1%
VDE

-

Потребительский циклический сектор

DEF
10.1%
VDE

-

Коммунальные услуги

DEF
4.8%
VDE

-

Коммуникационные услуги

DEF
4.7%
VDE

-

Недвижимость

DEF
3.8%
VDE

-

Сырьевые материалы

DEF
2.1%
VDE
0.4%

Энергетика

DEF
1.0%
VDE
99.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Defensive Equity ETF

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с DEF:
DEF с SCHDDEF с NOCDEF с SPYDEF с QQQDEF с JHQAXDEF с SPLVDEF с PPA
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

DEF vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEF
Ранг доходности на риск DEF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEF c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEFVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
2.25

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
2.88

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.36

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

3.88

-3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.18

11.42

-10.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEF vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEF на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа VDE равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEF и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEFVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

2.25

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.78

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.33

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.28

+0.26

Просадки

Сравнение просадок DEF и VDE

Максимальная просадка DEF за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEF и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEFVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.91%

-74.20%

+26.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-11.80%

+2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.00%

-21.41%

+6.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

-26.58%

+8.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.53%

-69.29%

+32.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-6.43%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-19.96%

+13.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

4.00%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DEF и VDE

Текущая волатильность для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) составляет 3.12%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что DEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEFVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

7.99%

-4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

16.33%

-7.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

20.38%

-8.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

26.40%

-12.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

29.93%

-13.88%

Сравнение комиссий DEF и VDE

DEF берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEF и VDE

Дивидендная доходность DEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности VDE в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		0.96%0.94%0.79%1.60%1.48%1.06%1.34%1.16%1.39%1.63%2.18%3.31%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.37%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

DEF and VDE have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDE has higher volatility (7.99%) compared to DEF (3.12%). In terms of maximum drawdown, DEF dropped -47.91% vs VDE's -74.20%.

On 10-year performance, DEF leads with 10.28% vs 9.70% for VDE. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DEF has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DEF has performed better with a 10.28% return vs 9.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.53% for DEF.

VDE has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.96% for DEF.

DEF is categorized as Large Cap Growth Equities, while VDE is Energy Equities. DEF tracks Invesco Defensive Equity Index, while VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.53% for DEF and 0.09% for VDE.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEF и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор