PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEF с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEF с SPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DEF (Invesco Defensive Equity ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DEF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Invesco Defensive Equity Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DEF returned 10.28%/yr vs 7.08%/yr for SPHD. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEF charges 0.53%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности DEF и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEF показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции DEF превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 10.28% против 7.08% соответственно.

DEF

1 день
0.04%
1 месяц
0.44%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-2.55%
1 год
4.21%
3 года*
10.86%
5 лет*
7.41%
10 лет*
10.28%

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEF и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		-2.29%11.71%13.18%10.58%-7.67%24.93%7.61%27.98%-3.96%21.52%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Correlation

The correlation between DEF and SPHD is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2012 г.

0.76

The correlation between DEF and SPHD shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DEF и SPHD

Секторы
DEF
SPHD

Здравоохранение

16.8%
5.1%

Финансовые услуги

16.1%
15.6%

Промышленность

15.6%
0.0%

Потребительский защитный сектор

12.9%
17.8%

Технологии

12.1%
1.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
3.4%

Коммунальные услуги

4.8%
13.7%

Коммуникационные услуги

4.7%
8.6%

Недвижимость

3.8%
20.1%

Сырьевые материалы

2.1%

-

Энергетика

1.0%
14.1%

Здравоохранение

DEF
16.8%
SPHD
5.1%

Финансовые услуги

DEF
16.1%
SPHD
15.6%

Промышленность

DEF
15.6%
SPHD
0.0%

Потребительский защитный сектор

DEF
12.9%
SPHD
17.8%

Технологии

DEF
12.1%
SPHD
1.5%

Потребительский циклический сектор

DEF
10.1%
SPHD
3.4%

Коммунальные услуги

DEF
4.8%
SPHD
13.7%

Коммуникационные услуги

DEF
4.7%
SPHD
8.6%

Недвижимость

DEF
3.8%
SPHD
20.1%

Сырьевые материалы

DEF
2.1%
SPHD

-

Энергетика

DEF
1.0%
SPHD
14.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Defensive Equity ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с DEF:
DEF с SCHDDEF с NOCDEF с SPYDEF с QQQDEF с JHQAXDEF с SPLVDEF с PPA
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

DEF vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEF
Ранг доходности на риск DEF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEF c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEFSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
0.74

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
1.15

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.13

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

1.11

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.18

2.78

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEF vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEF на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа SPHD равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEF и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEFSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.74

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.39

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.40

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.58

-0.04

Просадки

Сравнение просадок DEF и SPHD

Максимальная просадка DEF за все время составила -47.91%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEF и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEFSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.91%

-41.39%

-6.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-7.33%

-2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.00%

-13.29%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

-19.50%

+1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.53%

-41.39%

+4.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-5.37%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-4.70%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

2.93%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DEF и SPHD

Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) имеют волатильность 3.12% и 2.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEFSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

2.99%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

7.55%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

11.04%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

14.16%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

17.64%

-1.59%

Сравнение комиссий DEF и SPHD

DEF берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEF и SPHD

Дивидендная доходность DEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности SPHD в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		0.96%0.94%0.79%1.60%1.48%1.06%1.34%1.16%1.39%1.63%2.18%3.31%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

DEF and SPHD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEF has higher volatility (3.12%) compared to SPHD (2.99%). In terms of maximum drawdown, DEF dropped -47.91% vs SPHD's -41.39%.

On 10-year performance, DEF leads with 10.28% vs 7.08% for SPHD. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SPHD has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DEF has performed better with a 10.28% return vs 7.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.53% for DEF.

SPHD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 0.96% for DEF.

DEF is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPHD is Dividend. DEF tracks Invesco Defensive Equity Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.53% for DEF and 0.30% for SPHD.

SPHD currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEF и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор