Сравнение DEF с SPHD
DEF (Invesco Defensive Equity ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DEF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Invesco Defensive Equity Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. DEF charges 0.53%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.
Доходность
Сравнение доходности DEF и SPHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DEF
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHD
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 12.09%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 7.55%
Сравнение доходности по годам DEF и SPHD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | -11.11% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 1.30% |
Correlation
The correlation between DEF and SPHD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2026 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEF vs. SPHD — Ранг доходности на риск
DEF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPHD
Сравнение DEF c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEF | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEF и SPHD
Максимальная просадка DEF за все время составила -11.11%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEF и SPHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEF | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.11% | -41.39% | +30.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.33% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.11% | -1.91% | -9.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -4.69% | -4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DEF и SPHD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEF | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.96% | 11.48% | +55.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.96% | 14.16% | +52.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.96% | 17.65% | +49.31% |
Сравнение комиссий DEF и SPHD
DEF берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEF и SPHD
DEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.60% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
DEF and SPHD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.53% for DEF.
SPHD has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 0.00% for DEF.
DEF is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPHD is Dividend. DEF tracks Invesco Defensive Equity Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.53% for DEF and 0.30% for SPHD.
Подберите оптимальное распределение для DEF и SPHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор