Сравнение DEF с SOXQ
DEF (Invesco Defensive Equity ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - DEF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Invesco Defensive Equity Index, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. DEF charges 0.53%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.
Доходность
Сравнение доходности DEF и SOXQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DEF
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXQ
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 10.27%
- С начала года
- 90.13%
- 6 месяцев
- 87.11%
- 1 год
- 148.28%
- 3 года*
- 57.47%
- 5 лет*
- 34.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEF и SOXQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | -11.11% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 9.99% |
Correlation
The correlation between DEF and SOXQ is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2026 г. | -0.04 |
Сравнение распределения секторов DEF и SOXQ
Секторы
DEF
SOXQ
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Технологии
Потребительский циклический сектор
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Здравоохранение
DEF
SOXQ
-
Финансовые услуги
DEF
SOXQ
Промышленность
DEF
SOXQ
-
Потребительский защитный сектор
DEF
SOXQ
-
Технологии
DEF
SOXQ
Потребительский циклический сектор
DEF
SOXQ
-
Коммунальные услуги
DEF
SOXQ
-
Коммуникационные услуги
DEF
SOXQ
-
Недвижимость
DEF
SOXQ
-
Сырьевые материалы
DEF
SOXQ
-
Энергетика
DEF
SOXQ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEF vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
DEF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SOXQ
Сравнение DEF c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEF | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.55 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 34.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEF и SOXQ
Максимальная просадка DEF за все время составила -11.11%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEF и SOXQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEF | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.11% | -46.01% | +34.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.11% | -8.05% | -3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -12.87% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DEF и SOXQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEF | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.96% | 38.78% | +28.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.96% | 37.33% | +29.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.96% | 37.22% | +29.74% |
Сравнение комиссий DEF и SOXQ
DEF берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEF и SOXQ
DEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.27% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
DEF and SOXQ have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.53% for DEF.
SOXQ has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.00% for DEF.
DEF is categorized as Large Cap Growth Equities, while SOXQ is Semiconductors. DEF tracks Invesco Defensive Equity Index, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. Their fees differ too: 0.53% for DEF and 0.19% for SOXQ.
Подберите оптимальное распределение для DEF и SOXQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор