PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEF с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEF с DGRO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DEF (Invesco Defensive Equity ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - DEF tracks the Invesco Defensive Equity Index while DGRO tracks the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEF charges 0.53%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности DEF и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DEF

1 день
-3.03%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.16%
1 месяц
0.96%
С начала года
9.37%
6 месяцев
8.18%
1 год
21.50%
3 года*
16.99%
5 лет*
10.89%
10 лет*
13.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEF и DGRO

2026 (YTD)
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		-11.11%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		0.53%

Correlation

The correlation between DEF and DGRO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2026 г.

0.51

Сравнение распределения секторов DEF и DGRO

Секторы
DEF
DGRO

Здравоохранение

16.8%
16.5%

Финансовые услуги

16.1%
20.6%

Промышленность

15.6%
10.4%

Потребительский защитный сектор

12.9%
11.1%

Технологии

12.1%
22.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
5.4%

Коммунальные услуги

4.8%
6.4%

Коммуникационные услуги

4.7%
0.1%

Недвижимость

3.8%

-

Сырьевые материалы

2.1%
2.4%

Энергетика

1.0%
5.1%

Здравоохранение

DEF
16.8%
DGRO
16.5%

Финансовые услуги

DEF
16.1%
DGRO
20.6%

Промышленность

DEF
15.6%
DGRO
10.4%

Потребительский защитный сектор

DEF
12.9%
DGRO
11.1%

Технологии

DEF
12.1%
DGRO
22.0%

Потребительский циклический сектор

DEF
10.1%
DGRO
5.4%

Коммунальные услуги

DEF
4.8%
DGRO
6.4%

Коммуникационные услуги

DEF
4.7%
DGRO
0.1%

Недвижимость

DEF
3.8%
DGRO

-

Сырьевые материалы

DEF
2.1%
DGRO
2.4%

Энергетика

DEF
1.0%
DGRO
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Defensive Equity ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с DEF:
DEF с SCHDDEF с NOCDEF с JHQAXDEF с SPYDEF с QQQDEF с SPLVDEF с PPA
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

DEF vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEF

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEF c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEFDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.28

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.32

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.41

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.34

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.88

—

DEF vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEF и DGRO

Максимальная просадка DEF за все время составила -11.11%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEF и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEFDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.11%

-35.10%

+23.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.47%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.11%

-0.74%

-10.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-3.43%

-5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.67%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DEF и DGRO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEFDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.48%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.94%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.96%

9.51%

+57.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.96%

13.79%

+53.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.96%

16.59%

+50.37%

Сравнение комиссий DEF и DGRO

DEF берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEF и DGRO

DEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Часто задаваемые вопросы

DEF and DGRO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.53% for DEF.

DGRO has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.00% for DEF.

DEF tracks Invesco Defensive Equity Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.53% for DEF and 0.08% for DGRO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEF и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор