PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEF с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEF с DGRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DEF (Invesco Defensive Equity ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - DEF tracks the Invesco Defensive Equity Index while DGRO tracks the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DEF returned 10.28%/yr vs 13.30%/yr for DGRO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DEF charges 0.53%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности DEF и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEF показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 8.76%. За последние 10 лет акции DEF уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 10.28% против 13.30% соответственно.

DEF

1 день
0.04%
1 месяц
0.44%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-2.55%
1 год
4.21%
3 года*
10.86%
5 лет*
7.41%
10 лет*
10.28%

DGRO

1 день
-0.28%
1 месяц
3.14%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.75%
1 год
22.54%
3 года*
16.99%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEF и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		-2.29%11.71%13.18%10.58%-7.67%24.93%7.61%27.98%-3.96%21.52%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		8.76%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between DEF and DGRO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.87

The correlation between DEF and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEF и DGRO

Секторы
DEF
DGRO

Здравоохранение

16.8%
16.4%

Финансовые услуги

16.1%
21.2%

Промышленность

15.6%
10.8%

Потребительский защитный сектор

12.9%
11.5%

Технологии

12.1%
19.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
5.7%

Коммунальные услуги

4.8%
6.9%

Коммуникационные услуги

4.7%
0.1%

Недвижимость

3.8%

-

Сырьевые материалы

2.1%
2.5%

Энергетика

1.0%
5.6%

Здравоохранение

DEF
16.8%
DGRO
16.4%

Финансовые услуги

DEF
16.1%
DGRO
21.2%

Промышленность

DEF
15.6%
DGRO
10.8%

Потребительский защитный сектор

DEF
12.9%
DGRO
11.5%

Технологии

DEF
12.1%
DGRO
19.4%

Потребительский циклический сектор

DEF
10.1%
DGRO
5.7%

Коммунальные услуги

DEF
4.8%
DGRO
6.9%

Коммуникационные услуги

DEF
4.7%
DGRO
0.1%

Недвижимость

DEF
3.8%
DGRO

-

Сырьевые материалы

DEF
2.1%
DGRO
2.5%

Энергетика

DEF
1.0%
DGRO
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Defensive Equity ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с DEF:
DEF с SCHDDEF с NOCDEF с SPYDEF с JHQAXDEF с QQQDEF с SPLVDEF с PPA
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

DEF vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEF
Ранг доходности на риск DEF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEF c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEFDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
2.39

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
3.49

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.43

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

3.50

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.18

13.52

-12.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEF vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEF на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEF и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEFDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

2.39

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.77

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.80

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.76

-0.22

Просадки

Сравнение просадок DEF и DGRO

Максимальная просадка DEF за все время составила -47.91%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEF и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEFDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.91%

-35.10%

-12.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-6.47%

-3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.00%

-14.03%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

-19.31%

+1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.53%

-35.10%

-1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-0.28%

-6.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-3.44%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

1.67%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DEF и DGRO

Invesco Defensive Equity ETF (DEF) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что DEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEFDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

2.21%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

6.91%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

9.48%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

13.82%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

16.62%

-0.57%

Сравнение комиссий DEF и DGRO

DEF берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEF и DGRO

Дивидендная доходность DEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности DGRO в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		0.96%0.94%0.79%1.60%1.48%1.06%1.34%1.16%1.39%1.63%2.18%3.31%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Часто задаваемые вопросы

DEF and DGRO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEF has higher volatility (3.12%) compared to DGRO (2.21%). In terms of maximum drawdown, DEF dropped -47.91% vs DGRO's -35.10%.

On 10-year performance, DGRO leads with 13.30% vs 10.28% for DEF. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRO has performed better with a 13.30% return vs 10.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.53% for DEF.

DGRO has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.96% for DEF.

DEF tracks Invesco Defensive Equity Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.53% for DEF and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEF и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор