Сравнение DEF с ARKK
DEF (Invesco Defensive Equity ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - DEF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Invesco Defensive Equity Index, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. DEF is passively managed, while ARKK is actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. DEF charges 0.53%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.
Доходность
Сравнение доходности DEF и ARKK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DEF
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKK
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- -4.76%
- 1 год
- 11.37%
- 3 года*
- 22.42%
- 5 лет*
- -9.10%
- 10 лет*
- 15.90%
Сравнение доходности по годам DEF и ARKK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | -11.11% |
ARKK ARK Innovation ETF | 2.94% |
Correlation
The correlation between DEF and ARKK is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2026 г. | 0.18 |
Сравнение распределения секторов DEF и ARKK
Секторы
DEF
ARKK
Здравоохранение
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский защитный сектор
-
Технологии
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Здравоохранение
DEF
ARKK
Финансовые услуги
DEF
ARKK
Промышленность
DEF
ARKK
Потребительский защитный сектор
DEF
ARKK
-
Технологии
DEF
ARKK
Потребительский циклический сектор
DEF
ARKK
Коммунальные услуги
DEF
ARKK
-
Коммуникационные услуги
DEF
ARKK
Недвижимость
DEF
ARKK
-
Сырьевые материалы
DEF
ARKK
-
Энергетика
DEF
ARKK
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEF vs. ARKK — Ранг доходности на риск
DEF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ARKK
Сравнение DEF c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEF | ARKK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEF и ARKK
Максимальная просадка DEF за все время составила -11.11%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEF и ARKK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEF | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.11% | -80.97% | +69.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.11% | -50.35% | +39.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -30.20% | +20.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DEF и ARKK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEF | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.96% | 36.20% | +30.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.96% | 46.46% | +20.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.96% | 40.40% | +26.56% |
Сравнение комиссий DEF и ARKK
DEF берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEF и ARKK
Ни DEF, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
DEF Invesco Defensive Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEF and ARKK have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DEF is cheaper at 0.53% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEF is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.
DEF and ARKK have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DEF is categorized as Large Cap Growth Equities, while ARKK is Technology Equities. They also come from different issuers: Invesco and ARK. Their fees differ too: 0.53% for DEF and 0.75% for ARKK.
Подберите оптимальное распределение для DEF и ARKK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор