Сравнение DEF с ARKK
DEF (Invesco Defensive Equity ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - DEF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Invesco Defensive Equity Index, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. DEF is passively managed, while ARKK is actively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. DEF charges 0.53%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.
Доходность
Сравнение доходности DEF и ARKK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DEF
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKK
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -3.05%
- 6 месяцев
- -6.42%
- С начала года
- -0.33%
- 1 год
- 1.89%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- -7.78%
- 10 лет*
- 15.01%
Сравнение доходности по годам DEF и ARKK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | -11.11% |
ARKK ARK Innovation ETF | 2.93% |
Correlation
The correlation between DEF and ARKK is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2026 г. | 0.06 |
Сравнение распределения секторов DEF и ARKK
Секторы
DEF
ARKK
Здравоохранение
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский защитный сектор
-
Технологии
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Здравоохранение
DEF
ARKK
Финансовые услуги
DEF
ARKK
Промышленность
DEF
ARKK
Потребительский защитный сектор
DEF
ARKK
-
Технологии
DEF
ARKK
Потребительский циклический сектор
DEF
ARKK
Коммунальные услуги
DEF
ARKK
-
Коммуникационные услуги
DEF
ARKK
Недвижимость
DEF
ARKK
-
Сырьевые материалы
DEF
ARKK
-
Энергетика
DEF
ARKK
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEF vs. ARKK — Ранг доходности на риск
DEF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ARKK
Сравнение DEF c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEF | ARKK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.04 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEF и ARKK
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEF | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -80.97% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -50.35% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -30.30% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DEF и ARKK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEF | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 36.49% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 46.50% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 40.42% | — |
Сравнение комиссий DEF и ARKK
DEF берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEF и ARKK
Ни DEF, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
DEF Invesco Defensive Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEF and ARKK have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DEF is cheaper at 0.53% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEF is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.
DEF and ARKK have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DEF is categorized as Large Cap Growth Equities, while ARKK is Technology Equities. They also come from different issuers: Invesco and ARK. Their fees differ too: 0.53% for DEF and 0.75% for ARKK.
Подберите оптимальное распределение для DEF и ARKK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор