PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEF с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEF с ARKK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и ARK Innovation ETF (ARKK).

DEF и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Defensive Equity Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности DEF и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEF и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		-3.82%11.71%13.18%10.58%-7.67%24.93%7.61%27.98%-3.96%21.52%
ARKK
ARK Innovation ETF		-11.08%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Доходность по периодам

С начала года, DEF показывает доходность -3.82%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -11.08%. За последние 10 лет акции DEF уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 10.33% против 14.48% соответственно.

DEF

1 день
0.42%
1 месяц
-7.21%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
-3.80%
1 год
6.14%
3 года*
9.94%
5 лет*
8.32%
10 лет*
10.33%

ARKK

1 день
1.20%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-11.08%
6 месяцев
-21.31%
1 год
43.10%
3 года*
19.58%
5 лет*
-10.51%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Defensive Equity ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с DEF:
DEF с SCHDDEF с NOCDEF с SPYDEF с JHQAXDEF с QQQDEF с VTIDEF с PPA
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Сравнение комиссий DEF и ARKK

DEF берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

ARKK
ARK Innovation ETF
DEF
Invesco Defensive Equity ETF

Доходность на риск

DEF vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEF
Ранг доходности на риск DEF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEF: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEF: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEF: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEF: 2727
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEF c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEFARKKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.02

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.66

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.20

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

1.40

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.30

3.60

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEF vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEF на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEF и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEFARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.02

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

-0.23

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.36

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.32

+0.22

Корреляция

Корреляция между DEF и ARKK составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEF и ARKK

Дивидендная доходность DEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		0.98%0.94%0.79%1.60%1.48%1.06%1.34%1.16%1.39%1.63%2.18%3.31%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок DEF и ARKK

Максимальная просадка DEF за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEF и ARKK.

Загрузка...

Показатели просадок

DEFARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.91%

-80.97%

+33.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-31.35%

+20.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

-77.23%

+59.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.53%

-80.97%

+44.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.90%

-55.71%

+47.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-29.81%

+23.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

12.16%

-9.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DEF и ARKK

Текущая волатильность для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) составляет 4.06%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что DEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEFARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

12.59%

-8.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

27.62%

-18.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

42.55%

-27.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

46.38%

-32.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

40.11%

-24.10%