Сравнение DEEP с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
DEEP и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEEP - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность DEEP-US - Acquirers Deep Value Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DEEP и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEEP и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEP Roundhill Acquirers Deep Value ETF | 3.00% | 5.69% | -2.97% | 22.37% | -17.71% | 35.66% | -9.96% | 12.54% | -7.17% | 27.19% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.69% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, DEEP показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции DEEP уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 7.19% против 11.22% соответственно.
DEEP
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- 7.07%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 7.19%
VYM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEEP и VYM
DEEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.
Доходность на риск
DEEP vs. VYM — Ранг доходности на риск
DEEP
VYM
Сравнение DEEP c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEEP | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.19 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.70 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.56 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 6.86 | -2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEEP | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.19 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.79 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.69 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.49 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между DEEP и VYM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEEP и VYM
Дивидендная доходность DEEP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEP Roundhill Acquirers Deep Value ETF | 1.66% | 1.78% | 1.96% | 1.67% | 1.28% | 1.43% | 4.03% | 3.49% | 1.51% | 2.01% | 3.14% | 3.98% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок DEEP и VYM
Максимальная просадка DEEP за все время составила -52.52%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEP и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEEP | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.52% | -56.98% | +4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -11.32% | -2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.40% | -15.84% | -12.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.52% | -35.21% | -17.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -4.91% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.53% | -7.25% | -3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 2.57% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEEP и VYM
Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что DEEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEEP | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 3.60% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 7.96% | +5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.83% | 15.14% | +7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.70% | 13.97% | +7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.27% | 16.33% | +7.94% |