PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DEEP с URNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEEP с URNM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DEEP (Roundhill Acquirers Deep Value ETF) and URNM (Sprott Uranium Miners ETF) are both exchange-traded funds - DEEP is a Small Cap Value Equities fund tracking the DEEP-US - Acquirers Deep Value Index, while URNM is a Uranium fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DEEP returned 7.28%/yr vs 15.67%/yr for URNM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. DEEP charges 0.80%/yr vs 0.85%/yr for URNM.

Доходность

Сравнение доходности DEEP и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEEP показывает доходность 22.08%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью -11.15%.

DEEP

1 день
1.35%
1 месяц
4.65%
6 месяцев
12.94%
С начала года
22.08%
1 год
32.52%
3 года*
10.61%
5 лет*
7.28%
10 лет*
8.23%

URNM

1 день
-4.15%
1 месяц
-15.52%
6 месяцев
-28.27%
С начала года
-11.15%
1 год
3.83%
3 года*
16.82%
5 лет*
15.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEEP и URNM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DEEP
Roundhill Acquirers Deep Value ETF		22.08%5.69%-2.97%22.37%-17.71%35.66%-9.96%3.52%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		-11.15%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%68.36%4.05%

Correlation

The correlation between DEEP and URNM is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.39

The correlation between DEEP and URNM shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DEEP и URNM

Секторы
DEEP
URNM

Потребительский циклический сектор

26.6%

-

Промышленность

25.3%

-

Потребительский защитный сектор

9.8%

-

Финансовые услуги

9.2%

-

Технологии

8.5%

-

Здравоохранение

7.0%

-

Энергетика

5.2%
97.7%

Сырьевые материалы

4.5%
2.3%

Коммуникационные услуги

3.9%

-

Недвижимость

3.1%

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

DEEP
26.6%
URNM

-

Промышленность

DEEP
25.3%
URNM

-

Потребительский защитный сектор

DEEP
9.8%
URNM

-

Финансовые услуги

DEEP
9.2%
URNM

-

Технологии

DEEP
8.5%
URNM

-

Здравоохранение

DEEP
7.0%
URNM

-

Энергетика

DEEP
5.2%
URNM
97.7%

Сырьевые материалы

DEEP
4.5%
URNM
2.3%

Коммуникационные услуги

DEEP
3.9%
URNM

-

Недвижимость

DEEP
3.1%
URNM

-

Коммунальные услуги

DEEP

-

URNM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Acquirers Deep Value ETF

Sprott Uranium Miners ETF

Часто сравнивают с DEEP:
DEEP с ZIGDEEP с FVALDEEP с FNGSDEEP с VTVDEEP с CALFDEEP с XSVMDEEP с QQQ
Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с NUKZURNM с URNP.LURNM с URANURNM с LEU

Доходность на риск

DEEP vs. URNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEEP
Ранг доходности на риск DEEP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEEP: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEEP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEEP: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEEP: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEEP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEEP c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEEPURNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
0.07

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
0.49

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.06

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

0.09

+2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.00

0.20

+7.80

DEEP vs. URNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEEP на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа URNM равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEEP и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEEP и URNM

Максимальная просадка DEEP за все время составила -52.52%, примерно равная максимальной просадке URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEP и URNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEEPURNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.52%

-50.78%

-1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-41.93%

+30.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.40%

-50.78%

+22.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.40%

-50.78%

+22.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-41.93%

+41.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-18.33%

+8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

19.09%

-15.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DEEP и URNM

Текущая волатильность для Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) составляет 3.79%, в то время как у Sprott Uranium Miners ETF (URNM) волатильность равна 10.75%. Это указывает на то, что DEEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEEPURNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

10.75%

-6.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

41.21%

-28.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

52.86%

-34.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

48.67%

-27.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.18%

46.99%

-22.81%

Сравнение комиссий DEEP и URNM

DEEP берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии URNM в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEEP и URNM

Дивидендная доходность DEEP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности URNM в 3.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEEP
Roundhill Acquirers Deep Value ETF		1.87%1.78%1.96%1.67%1.28%1.43%4.03%3.49%1.51%2.01%3.14%3.98%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		3.57%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DEEP and URNM have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNM has higher volatility (10.75%) compared to DEEP (3.79%). In terms of maximum drawdown, DEEP dropped -52.52% vs URNM's -50.78%.

On 5-year performance, URNM leads with 15.67% vs 7.28% for DEEP. On fees, DEEP is cheaper at 0.80% per year. On volatility, DEEP has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, URNM has performed better with a 15.67% return vs 7.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEEP is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.

URNM has the higher dividend yield at 3.57%, compared with 1.87% for DEEP.

DEEP is categorized as Small Cap Value Equities, while URNM is Uranium. DEEP tracks DEEP-US - Acquirers Deep Value Index, while URNM tracks VettaFi Global Uranium Miners Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Sprott. Their fees differ too: 0.80% for DEEP and 0.85% for URNM.

DEEP currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEEP и URNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор