Сравнение DEEP с URNM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM).
DEEP и URNM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEEP - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность DEEP-US - Acquirers Deep Value Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. URNM - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность North Shore Global Uranium Mining Index. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DEEP и URNM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEEP и URNM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEP Roundhill Acquirers Deep Value ETF | 3.00% | 5.69% | -2.97% | 22.37% | -17.71% | 35.66% | -9.96% | 2.72% |
URNM NorthShore Global Uranium Mining ETF | 16.36% | 40.78% | -14.13% | 57.80% | -11.86% | 78.32% | 68.36% | 3.70% |
Доходность по периодам
С начала года, DEEP показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у URNM с доходностью 16.36%.
DEEP
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- 7.07%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 7.19%
URNM
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -15.47%
- С начала года
- 16.36%
- 6 месяцев
- 10.70%
- 1 год
- 103.12%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 20.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEEP и URNM
DEEP берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии URNM в 0.85%.
Доходность на риск
DEEP vs. URNM — Ранг доходности на риск
DEEP
URNM
Сравнение DEEP c URNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEEP | URNM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 2.01 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 2.60 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 3.36 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 9.26 | -4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEEP | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 2.01 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.43 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.71 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между DEEP и URNM составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEEP и URNM
Дивидендная доходность DEEP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности URNM в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEP Roundhill Acquirers Deep Value ETF | 1.66% | 1.78% | 1.96% | 1.67% | 1.28% | 1.43% | 4.03% | 3.49% | 1.51% | 2.01% | 3.14% | 3.98% |
URNM NorthShore Global Uranium Mining ETF | 2.73% | 3.18% | 3.18% | 3.63% | 0.00% | 6.70% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEEP и URNM
Максимальная просадка DEEP за все время составила -52.52%, примерно равная максимальной просадке URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEP и URNM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEEP | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.52% | -50.78% | -1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -30.79% | +16.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.40% | -50.78% | +22.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -23.96% | +18.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.53% | -17.89% | +7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 11.19% | -6.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEEP и URNM
Текущая волатильность для Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) составляет 5.18%, в то время как у NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что DEEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEEP | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 17.16% | -11.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 40.48% | -27.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.83% | 51.55% | -28.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.70% | 47.95% | -26.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.27% | 46.74% | -22.47% |