PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DEEP с URNM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DEEP и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEEP и URNM


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DEEP
Roundhill Acquirers Deep Value ETF
3.00%5.69%-2.97%22.37%-17.71%35.66%-9.96%2.72%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
16.36%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%68.36%3.70%

Доходность по периодам

С начала года, DEEP показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у URNM с доходностью 16.36%.


DEEP

1 день
0.41%
1 месяц
-3.41%
С начала года
3.00%
6 месяцев
2.48%
1 год
20.61%
3 года*
7.07%
5 лет*
3.12%
10 лет*
7.19%

URNM

1 день
1.14%
1 месяц
-15.47%
С начала года
16.36%
6 месяцев
10.70%
1 год
103.12%
3 года*
30.96%
5 лет*
20.50%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill Acquirers Deep Value ETF

NorthShore Global Uranium Mining ETF

Сравнение комиссий DEEP и URNM

DEEP берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии URNM в 0.85%.


Доходность на риск

DEEP vs. URNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DEEP
Ранг доходности на риск DEEP: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEEP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEEP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEEP: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEEP: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEEP: 4343
Ранг коэф-та Мартина

URNM
Ранг доходности на риск URNM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEEP c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DEEPURNMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

2.01

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.60

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.32

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

3.36

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

9.26

-4.93

DEEP vs. URNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEEP на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа URNM равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEEP и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DEEPURNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.01

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.43

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.71

-0.45

Корреляция

Корреляция между DEEP и URNM составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DEEP и URNM

Дивидендная доходность DEEP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности URNM в 2.73%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEEP
Roundhill Acquirers Deep Value ETF
1.66%1.78%1.96%1.67%1.28%1.43%4.03%3.49%1.51%2.01%3.14%3.98%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
2.73%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEEP и URNM

Максимальная просадка DEEP за все время составила -52.52%, примерно равная максимальной просадке URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEP и URNM.


Загрузка...

Показатели просадок


DEEPURNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.52%

-50.78%

-1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-30.79%

+16.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.40%

-50.78%

+22.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-23.96%

+18.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.53%

-17.89%

+7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

11.19%

-6.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DEEP и URNM

Текущая волатильность для Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) составляет 5.18%, в то время как у NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что DEEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DEEPURNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

17.16%

-11.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

40.48%

-27.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.83%

51.55%

-28.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.70%

47.95%

-26.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.27%

46.74%

-22.47%