Сравнение DEEP с SMHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB).
DEEP и SMHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEEP - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность DEEP-US - Acquirers Deep Value Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. SMHB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DEEP и SMHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEEP и SMHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEP Roundhill Acquirers Deep Value ETF | 3.00% | 5.69% | -2.97% | 22.37% | -17.71% | 35.66% | -9.96% | 12.54% | -11.89% |
SMHB ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B | -3.59% | -7.75% | -15.85% | 35.96% | -36.03% | 68.86% | -43.21% | 13.05% | -24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, DEEP показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у SMHB с доходностью -3.59%.
DEEP
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- 7.07%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 7.19%
SMHB
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -13.16%
- 1 год
- -7.23%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- -5.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEEP и SMHB
DEEP берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии SMHB в 0.85%.
Доходность на риск
DEEP vs. SMHB — Ранг доходности на риск
DEEP
SMHB
Сравнение DEEP c SMHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEEP | SMHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | -0.14 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 0.14 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.02 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | -0.24 | +1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | -0.64 | +4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEEP | SMHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | -0.14 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.12 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.12 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между DEEP и SMHB составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEEP и SMHB
Дивидендная доходность DEEP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности SMHB в 23.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEP Roundhill Acquirers Deep Value ETF | 1.66% | 1.78% | 1.96% | 1.67% | 1.28% | 1.43% | 4.03% | 3.49% | 1.51% | 2.01% | 3.14% | 3.98% |
SMHB ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B | 23.16% | 22.22% | 21.95% | 15.27% | 24.18% | 12.22% | 16.86% | 19.97% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEEP и SMHB
Максимальная просадка DEEP за все время составила -52.52%, что меньше максимальной просадки SMHB в -90.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEP и SMHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEEP | SMHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.52% | -90.30% | +37.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -29.54% | +15.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.40% | -58.85% | +30.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -46.93% | +41.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.53% | -37.11% | +26.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 11.25% | -6.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEEP и SMHB
Текущая волатильность для Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) составляет 5.18%, в то время как у ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) волатильность равна 13.98%. Это указывает на то, что DEEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEEP | SMHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 13.98% | -8.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 29.86% | -16.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.83% | 50.15% | -27.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.70% | 48.97% | -27.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.27% | 66.97% | -42.70% |