PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DEEP с ISCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEEP с ISCV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DEEP (Roundhill Acquirers Deep Value ETF) and ISCV (iShares Morningstar Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds - DEEP tracks the DEEP-US - Acquirers Deep Value Index while ISCV tracks the Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DEEP returned 8.23%/yr vs 8.97%/yr for ISCV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DEEP charges 0.80%/yr vs 0.06%/yr for ISCV.

Доходность

Сравнение доходности DEEP и ISCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEEP показывает доходность 22.08%, что значительно выше, чем у ISCV с доходностью 17.39%. За последние 10 лет акции DEEP уступали акциям ISCV по среднегодовой доходности: 8.23% против 8.97% соответственно.

DEEP

1 день
1.35%
1 месяц
4.65%
6 месяцев
12.94%
С начала года
22.08%
1 год
32.52%
3 года*
10.61%
5 лет*
7.28%
10 лет*
8.23%

ISCV

1 день
1.31%
1 месяц
4.16%
6 месяцев
10.78%
С начала года
17.39%
1 год
29.52%
3 года*
15.11%
5 лет*
9.85%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEEP и ISCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEEP
Roundhill Acquirers Deep Value ETF		22.08%5.69%-2.97%22.37%-17.71%35.66%-9.96%12.54%-7.17%27.19%
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		17.39%10.38%9.31%16.55%-10.58%29.15%0.86%19.51%-17.39%8.59%

Correlation

The correlation between DEEP and ISCV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2014 г.

0.87

The correlation between DEEP and ISCV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEEP и ISCV

Секторы
DEEP
ISCV

Потребительский циклический сектор

26.6%
14.9%

Промышленность

25.3%
11.6%

Потребительский защитный сектор

9.8%
4.6%

Финансовые услуги

9.2%
22.5%

Технологии

8.5%
8.5%

Здравоохранение

7.0%
10.4%

Энергетика

5.2%
5.4%

Сырьевые материалы

4.5%
4.1%

Коммуникационные услуги

3.9%
2.2%

Недвижимость

3.1%
11.1%

Коммунальные услуги

-

4.0%

Потребительский циклический сектор

DEEP
26.6%
ISCV
14.9%

Промышленность

DEEP
25.3%
ISCV
11.6%

Потребительский защитный сектор

DEEP
9.8%
ISCV
4.6%

Финансовые услуги

DEEP
9.2%
ISCV
22.5%

Технологии

DEEP
8.5%
ISCV
8.5%

Здравоохранение

DEEP
7.0%
ISCV
10.4%

Энергетика

DEEP
5.2%
ISCV
5.4%

Сырьевые материалы

DEEP
4.5%
ISCV
4.1%

Коммуникационные услуги

DEEP
3.9%
ISCV
2.2%

Недвижимость

DEEP
3.1%
ISCV
11.1%

Коммунальные услуги

DEEP

-

ISCV
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Acquirers Deep Value ETF

iShares Morningstar Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DEEP:
DEEP с ZIGDEEP с FVALDEEP с FNGSDEEP с VTVDEEP с CALFDEEP с XSVMDEEP с QQQ
Часто сравнивают с ISCV:
ISCV с AVUVISCV с IJSISCV с VIOVISCV с SPSMISCV с SLYVISCV с VTIISCV с SCHD

Доходность на риск

DEEP vs. ISCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEEP
Ранг доходности на риск DEEP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEEP: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEEP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEEP: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEEP: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEEP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ISCV
Ранг доходности на риск ISCV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEEP c ISCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEEPISCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.87

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.78

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

3.20

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.00

11.26

-3.25

DEEP vs. ISCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEEP на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCV равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEEP и ISCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEEP и ISCV

Максимальная просадка DEEP за все время составила -52.52%, что меньше максимальной просадки ISCV в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEP и ISCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEEPISCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.52%

-63.14%

+10.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-9.25%

-2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.40%

-25.35%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.40%

-25.35%

-3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.52%

-51.56%

-0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-9.10%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

2.63%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DEEP и ISCV

Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что DEEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEEPISCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

3.33%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

10.50%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

15.85%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

20.69%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.18%

23.19%

+0.99%

Сравнение комиссий DEEP и ISCV

DEEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ISCV в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEEP и ISCV

Дивидендная доходность DEEP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности ISCV в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEEP
Roundhill Acquirers Deep Value ETF		1.87%1.78%1.96%1.67%1.28%1.43%4.03%3.49%1.51%2.01%3.14%3.98%
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		1.82%2.04%2.01%2.21%2.12%1.95%2.01%2.36%2.48%1.74%2.49%2.60%

Часто задаваемые вопросы

DEEP and ISCV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEEP has higher volatility (3.79%) compared to ISCV (3.33%). In terms of maximum drawdown, DEEP dropped -52.52% vs ISCV's -63.14%.

On 10-year performance, ISCV leads with 8.97% vs 8.23% for DEEP. On fees, ISCV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, ISCV has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ISCV has performed better with a 8.97% return vs 8.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.80% for DEEP.

DEEP has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.82% for ISCV.

DEEP tracks DEEP-US - Acquirers Deep Value Index, while ISCV tracks Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and iShares. Their fees differ too: 0.80% for DEEP and 0.06% for ISCV.

ISCV currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEEP и ISCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор