PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEEF с IFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEEF с IFLO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DEEF (Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF) and IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, DEEF returned 20.84% vs 32.28% for IFLO. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEEF charges 0.24%/yr vs 0.56%/yr for IFLO.

Доходность

Сравнение доходности DEEF и IFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEEF показывает доходность 8.64%, что значительно ниже, чем у IFLO с доходностью 16.93%.

DEEF

1 день
0.46%
1 месяц
-2.50%
С начала года
8.64%
6 месяцев
8.32%
1 год
20.84%
3 года*
17.09%
5 лет*
7.34%
10 лет*
9.04%

IFLO

1 день
0.43%
1 месяц
-1.62%
С начала года
16.93%
6 месяцев
16.46%
1 год
32.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEEF и IFLO

2026 (YTD)2025
DEEF
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF		8.64%11.23%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		16.93%13.12%

Correlation

The correlation between DEEF and IFLO is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.80

Сравнение распределения секторов DEEF и IFLO

Секторы
DEEF
IFLO

Промышленность

25.0%
18.1%

Финансовые услуги

14.2%
1.1%

Потребительский циклический сектор

10.8%
13.8%

Потребительский защитный сектор

10.0%
2.8%

Сырьевые материалы

9.2%
11.3%

Коммунальные услуги

6.9%
1.0%

Недвижимость

5.5%
0.0%

Энергетика

5.1%
12.1%

Технологии

4.8%
21.5%

Коммуникационные услуги

4.4%
6.7%

Здравоохранение

4.2%
11.7%

Промышленность

DEEF
25.0%
IFLO
18.1%

Финансовые услуги

DEEF
14.2%
IFLO
1.1%

Потребительский циклический сектор

DEEF
10.8%
IFLO
13.8%

Потребительский защитный сектор

DEEF
10.0%
IFLO
2.8%

Сырьевые материалы

DEEF
9.2%
IFLO
11.3%

Коммунальные услуги

DEEF
6.9%
IFLO
1.0%

Недвижимость

DEEF
5.5%
IFLO
0.0%

Энергетика

DEEF
5.1%
IFLO
12.1%

Технологии

DEEF
4.8%
IFLO
21.5%

Коммуникационные услуги

DEEF
4.4%
IFLO
6.7%

Здравоохранение

DEEF
4.2%
IFLO
11.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF

VictoryShares International Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с DEEF:
DEEF с QLVDDEEF с VOODEEF с VYMIDEEF с HDEFDEEF с EFAVDEEF с SPYDEEF с VXUS
Часто сравнивают с IFLO:
IFLO с ABIIFLO с GLOWIFLO с EFASIFLO с CFAIFLO с CFOIFLO с FDTIFLO с AVDV

Доходность на риск

DEEF vs. IFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEEF
Ранг доходности на риск DEEF: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEEF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEEF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEEF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEEF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEEF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
IFLO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEEF c IFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEEFIFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.43

—

—

DEEF vs. IFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEEF и IFLO

Максимальная просадка DEEF за все время составила -36.48%, что больше максимальной просадки IFLO в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEF и IFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEEFIFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.48%

-6.44%

-30.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-6.44%

-4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-3.37%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-1.25%

-5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DEEF и IFLO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEEFIFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

14.75%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

14.75%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

14.75%

+1.29%

Сравнение комиссий DEEF и IFLO

DEEF берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IFLO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEEF и IFLO

Дивидендная доходность DEEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности IFLO в 1.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DEEF
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF		3.49%3.63%4.04%3.96%3.31%3.84%2.71%3.74%2.80%2.61%4.35%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		1.51%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DEEF and IFLO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, IFLO leads with 32.28% vs 20.84% for DEEF. On fees, DEEF is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IFLO has performed better with a 32.28% return vs 20.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEEF is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.56% for IFLO.

DEEF has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 1.51% for IFLO.

They also come from different issuers: Deutsche Bank and VictoryShares. Their fees differ too: 0.24% for DEEF and 0.56% for IFLO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEEF и IFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор