PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEEF с IDOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEEF с IDOG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG).

DEEF и IDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEEF - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Comprehensive Factor Net Tax (US RIC) Index. Фонд был запущен 24 нояб. 2015 г.. IDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DEEF и IDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEEF и IDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEEF
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF		6.83%32.36%2.77%16.99%-16.94%9.22%7.90%19.30%-14.50%29.23%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		9.20%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%-1.78%21.93%-13.47%25.61%

Доходность по периодам

С начала года, DEEF показывает доходность 6.83%, что значительно ниже, чем у IDOG с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции DEEF уступали акциям IDOG по среднегодовой доходности: 8.12% против 10.70% соответственно.

DEEF

1 день
1.34%
1 месяц
-5.05%
С начала года
6.83%
6 месяцев
12.08%
1 год
32.29%
3 года*
16.76%
5 лет*
8.05%
10 лет*
8.12%

IDOG

1 день
0.64%
1 месяц
-0.46%
С начала года
9.20%
6 месяцев
18.16%
1 год
37.24%
3 года*
20.24%
5 лет*
13.76%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с DEEF:
DEEF с QLVDDEEF с VOODEEF с VYMIDEEF с SPYDEEF с VXUSDEEF с EEMDEEF с HDEF
Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SPYDIDOG с SPYIDOG с DGRW

Сравнение комиссий DEEF и IDOG

DEEF берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IDOG в 0.50%.

IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
DEEF
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF

Доходность на риск

DEEF vs. IDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEEF
Ранг доходности на риск DEEF: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEEF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEEF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEEF: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEEF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEEF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEEF c IDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEEFIDOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

2.28

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

3.08

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

3.40

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.94

17.12

-5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEEF vs. IDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEEF на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDOG равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEEF и IDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEEFIDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.28

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.89

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.61

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.50

-0.01

Корреляция

Корреляция между DEEF и IDOG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEEF и IDOG

Дивидендная доходность DEEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности IDOG в 3.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEEF
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF		3.49%3.63%4.04%3.96%3.31%3.84%2.71%3.74%2.80%2.61%4.35%0.00%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		3.57%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%

Просадки

Сравнение просадок DEEF и IDOG

Максимальная просадка DEEF за все время составила -36.48%, примерно равная максимальной просадке IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEF и IDOG.

Загрузка...

Показатели просадок

DEEFIDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.48%

-37.32%

+0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-10.80%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.08%

-25.31%

-5.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.48%

-37.32%

+0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-1.60%

-5.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-8.03%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.22%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DEEF и IDOG

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что DEEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEEFIDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

5.74%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

9.77%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

16.44%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

15.57%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

17.47%

-1.23%