PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEEF с HYDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEEF с HYDW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DEEF (Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF) and HYDW (Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - DEEF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex US Comprehensive Factor Net Tax (US RIC) Index, while HYDW is a High Yield Bonds fund tracking the Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DEEF returned 7.26%/yr vs 3.58%/yr for HYDW. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEEF charges 0.24%/yr vs 0.20%/yr for HYDW.

Доходность

Сравнение доходности DEEF и HYDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEEF показывает доходность 8.99%, что значительно выше, чем у HYDW с доходностью 1.04%.

DEEF

1 день
-1.14%
1 месяц
-0.84%
С начала года
8.99%
6 месяцев
11.66%
1 год
21.77%
3 года*
17.30%
5 лет*
7.26%
10 лет*
8.16%

HYDW

1 день
0.15%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.44%
1 год
5.53%
3 года*
6.99%
5 лет*
3.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEEF и HYDW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DEEF
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF		8.99%32.36%2.77%16.99%-16.94%9.22%7.90%19.30%-16.56%
HYDW
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF		1.04%8.47%5.42%9.84%-7.86%2.77%5.51%11.44%-1.08%

Correlation

The correlation between DEEF and HYDW is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2018 г.

0.59

The correlation between DEEF and HYDW has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF

Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с DEEF:
DEEF с QLVDDEEF с VOODEEF с VYMIDEEF с HDEFDEEF с SPYDEEF с EFAVDEEF с VXUS
Часто сравнивают с HYDW:
HYDW с BKHYHYDW с DJPHYDW с HYBBHYDW с SPHYHYDW с HYLBHYDW с VWEAXHYDW с HYGV

Доходность на риск

DEEF vs. HYDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEEF
Ранг доходности на риск DEEF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEEF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEEF: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEEF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEEF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEEF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
HYDW
Ранг доходности на риск HYDW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDW: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDW: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEEF c HYDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEEFHYDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.88

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.89

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

2.66

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.12

12.66

-5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEEF vs. HYDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEEF на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYDW равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEEF и HYDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEEFHYDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.88

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.56

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.58

-0.09

Просадки

Сравнение просадок DEEF и HYDW

Максимальная просадка DEEF за все время составила -36.48%, что больше максимальной просадки HYDW в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEF и HYDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEEFHYDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.48%

-17.75%

-18.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-2.09%

-8.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.07%

-3.64%

-7.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.08%

-12.68%

-18.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-0.11%

-4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-1.89%

-5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

0.44%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DEEF и HYDW

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что DEEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEEFHYDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

0.74%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

2.26%

+9.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

2.95%

+10.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

6.40%

+8.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

6.99%

+9.30%

Сравнение комиссий DEEF и HYDW

DEEF берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии HYDW в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEEF и HYDW

Дивидендная доходность DEEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности HYDW в 5.75%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DEEF
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF		3.42%3.63%4.04%3.96%3.31%3.84%2.71%3.74%2.80%2.61%4.35%
HYDW
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF		5.75%5.75%5.35%5.69%4.78%3.30%4.45%4.56%4.42%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DEEF and HYDW have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEEF has higher volatility (3.51%) compared to HYDW (0.74%). In terms of maximum drawdown, DEEF dropped -36.48% vs HYDW's -17.75%.

On 5-year performance, DEEF leads with 7.26% vs 3.58% for HYDW. On fees, HYDW is cheaper at 0.20% per year. On volatility, HYDW has been the lower-risk option at 0.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DEEF has performed better with a 7.26% return vs 3.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYDW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.24% for DEEF.

HYDW has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 3.42% for DEEF.

DEEF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while HYDW is High Yield Bonds. DEEF tracks FTSE Developed ex US Comprehensive Factor Net Tax (US RIC) Index, while HYDW tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index. Their fees differ too: 0.24% for DEEF and 0.20% for HYDW.

HYDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEEF и HYDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор