Сравнение DEEF с FID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID).
DEEF и FID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEEF - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Comprehensive Factor Net Tax (US RIC) Index. Фонд был запущен 24 нояб. 2015 г.. FID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P International Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 23 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DEEF и FID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEEF и FID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEF Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF | 6.83% | 32.36% | 2.77% | 16.99% | -16.94% | 9.22% | 7.90% | 19.30% | -13.04% |
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 2.64% | 32.07% | 5.42% | 9.92% | -9.69% | 12.90% | -7.56% | 20.82% | -8.00% |
Доходность по периодам
С начала года, DEEF показывает доходность 6.83%, что значительно выше, чем у FID с доходностью 2.64%.
DEEF
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 32.29%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- 8.12%
FID
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 27.01%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEEF и FID
DEEF берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FID в 0.60%.
Доходность на риск
DEEF vs. FID — Ранг доходности на риск
DEEF
FID
Сравнение DEEF c FID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEEF | FID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 2.15 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 2.84 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.43 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 3.10 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.94 | 11.56 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEEF | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 2.15 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.48 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.36 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между DEEF и FID составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEEF и FID
Дивидендная доходность DEEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности FID в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEF Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF | 3.49% | 3.63% | 4.04% | 3.96% | 3.31% | 3.84% | 2.71% | 3.74% | 2.80% | 2.61% | 4.35% |
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 4.25% | 4.30% | 4.31% | 4.19% | 4.22% | 3.76% | 3.91% | 3.70% | 1.74% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEEF и FID
Максимальная просадка DEEF за все время составила -36.48%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEF и FID.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEEF | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.48% | -39.79% | +3.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | -8.93% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.08% | -29.13% | -1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -6.39% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -8.60% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.39% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEEF и FID
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что DEEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEEF | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 4.73% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 7.38% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 12.61% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 17.03% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.24% | 19.10% | -2.86% |