PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEEF с FDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEEF с FDT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).

DEEF и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEEF - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Comprehensive Factor Net Tax (US RIC) Index. Фонд был запущен 24 нояб. 2015 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DEEF и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEEF и FDT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEEF
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF		6.83%32.36%2.77%16.99%-16.94%9.22%7.90%19.30%-14.50%29.23%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		11.73%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%

Доходность по периодам

С начала года, DEEF показывает доходность 6.83%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции DEEF уступали акциям FDT по среднегодовой доходности: 8.12% против 9.91% соответственно.

DEEF

1 день
1.34%
1 месяц
-5.05%
С начала года
6.83%
6 месяцев
12.08%
1 год
32.29%
3 года*
16.76%
5 лет*
8.05%
10 лет*
8.12%

FDT

1 день
1.73%
1 месяц
-7.63%
С начала года
11.73%
6 месяцев
18.75%
1 год
57.05%
3 года*
25.20%
5 лет*
11.64%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с DEEF:
DEEF с QLVDDEEF с VOODEEF с VYMIDEEF с SPYDEEF с VXUSDEEF с EEMDEEF с HDEF
Часто сравнивают с FDT:
FDT с QQQFDT с FIDZXFDT с VTIFDT с VEAFDT с SCHFFDT с VOOFDT с SDY

Сравнение комиссий DEEF и FDT

DEEF берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.

FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
DEEF
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF

Доходность на риск

DEEF vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEEF
Ранг доходности на риск DEEF: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEEF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEEF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEEF: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEEF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEEF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEEF c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEEFFDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

2.96

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

3.59

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.56

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

4.30

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.94

17.64

-5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEEF vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEEF на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDT равному 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEEF и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEEFFDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.96

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.65

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.54

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.36

+0.13

Корреляция

Корреляция между DEEF и FDT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEEF и FDT

Дивидендная доходность DEEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности FDT в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEEF
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF		3.49%3.63%4.04%3.96%3.31%3.84%2.71%3.74%2.80%2.61%4.35%0.00%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		3.19%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%

Просадки

Сравнение просадок DEEF и FDT

Максимальная просадка DEEF за все время составила -36.48%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEF и FDT.

Загрузка...

Показатели просадок

DEEFFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.48%

-46.10%

+9.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-13.41%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.08%

-33.18%

+2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.48%

-46.10%

+9.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-8.75%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-10.86%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.27%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DEEF и FDT

Текущая волатильность для Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) составляет 7.37%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что DEEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEEFFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

8.78%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

14.05%

-3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

19.39%

-4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

17.87%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

18.33%

-2.09%