PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEEF с DBAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEEF с DBAW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DEEF (Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF) and DBAW (Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from Deutsche Bank - DEEF tracks the FTSE Developed ex US Comprehensive Factor Net Tax (US RIC) Index while DBAW tracks the MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DEEF returned 8.16%/yr vs 11.36%/yr for DBAW. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEEF charges 0.24%/yr vs 0.41%/yr for DBAW.

Доходность

Сравнение доходности DEEF и DBAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEEF показывает доходность 8.99%, что значительно ниже, чем у DBAW с доходностью 16.22%. За последние 10 лет акции DEEF уступали акциям DBAW по среднегодовой доходности: 8.16% против 11.36% соответственно.

DEEF

1 день
-1.14%
1 месяц
-0.84%
С начала года
8.99%
6 месяцев
11.66%
1 год
21.77%
3 года*
17.30%
5 лет*
7.26%
10 лет*
8.16%

DBAW

1 день
0.08%
1 месяц
4.97%
С начала года
16.22%
6 месяцев
18.03%
1 год
36.04%
3 года*
21.35%
5 лет*
11.34%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEEF и DBAW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEEF
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF		8.99%32.36%2.77%16.99%-16.94%9.22%7.90%19.30%-14.50%29.23%
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		16.22%26.47%14.35%16.26%-13.35%13.08%7.44%22.96%-10.38%18.79%

Correlation

The correlation between DEEF and DBAW is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2015 г.

0.77

The correlation between DEEF and DBAW has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEEF и DBAW

Секторы
DEEF
DBAW

Промышленность

23.4%
15.0%

Финансовые услуги

14.2%
24.1%

Потребительский циклический сектор

10.8%
7.9%

Потребительский защитный сектор

9.7%
5.3%

Сырьевые материалы

9.6%
6.8%

Коммунальные услуги

6.8%
3.2%

Недвижимость

5.4%
1.5%

Энергетика

4.9%
5.3%

Технологии

4.8%
18.7%

Здравоохранение

4.4%
7.2%

Коммуникационные услуги

4.2%
5.0%

Промышленность

DEEF
23.4%
DBAW
15.0%

Финансовые услуги

DEEF
14.2%
DBAW
24.1%

Потребительский циклический сектор

DEEF
10.8%
DBAW
7.9%

Потребительский защитный сектор

DEEF
9.7%
DBAW
5.3%

Сырьевые материалы

DEEF
9.6%
DBAW
6.8%

Коммунальные услуги

DEEF
6.8%
DBAW
3.2%

Недвижимость

DEEF
5.4%
DBAW
1.5%

Энергетика

DEEF
4.9%
DBAW
5.3%

Технологии

DEEF
4.8%
DBAW
18.7%

Здравоохранение

DEEF
4.4%
DBAW
7.2%

Коммуникационные услуги

DEEF
4.2%
DBAW
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с DEEF:
DEEF с QLVDDEEF с VOODEEF с VYMIDEEF с HDEFDEEF с SPYDEEF с VXUSDEEF с EFAV
Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с GSIEDBAW с MDIJXDBAW с BROIXDBAW с BKIEDBAW с DXJ

Доходность на риск

DEEF vs. DBAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEEF
Ранг доходности на риск DEEF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEEF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEEF: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEEF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEEF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEEF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEEF c DBAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEEFDBAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.81

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
3.85

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.54

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

4.02

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.12

16.71

-9.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEEF vs. DBAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEEF на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа DBAW равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEEF и DBAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEEFDBAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.81

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.83

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.75

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.63

-0.14

Просадки

Сравнение просадок DEEF и DBAW

Максимальная просадка DEEF за все время составила -36.48%, что больше максимальной просадки DBAW в -31.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEF и DBAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEEFDBAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.48%

-31.44%

-5.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-9.00%

-1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.07%

-14.11%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.08%

-17.87%

-13.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.48%

-31.44%

-5.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-0.43%

-4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-5.00%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.16%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DEEF и DBAW

Текущая волатильность для Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) составляет 3.51%, в то время как у Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что DEEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEEFDBAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

4.59%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

11.00%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

12.88%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

13.74%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

15.28%

+1.01%

Сравнение комиссий DEEF и DBAW

DEEF берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DBAW в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEEF и DBAW

Дивидендная доходность DEEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности DBAW в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		3.29%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%
DEEF
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF		3.42%3.63%4.04%3.96%3.31%3.84%2.71%3.74%2.80%2.61%4.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DEEF and DBAW have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBAW has higher volatility (4.59%) compared to DEEF (3.51%). In terms of maximum drawdown, DEEF dropped -36.48% vs DBAW's -31.44%.

On 10-year performance, DBAW leads with 11.36% vs 8.16% for DEEF. On fees, DEEF is cheaper at 0.24% per year. On volatility, DEEF has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBAW has performed better with a 11.36% return vs 8.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEEF is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.41% for DBAW.

DEEF has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 3.29% for DBAW.

DEEF tracks FTSE Developed ex US Comprehensive Factor Net Tax (US RIC) Index, while DBAW tracks MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Their fees differ too: 0.24% for DEEF and 0.41% for DBAW.

DBAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEEF и DBAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор