Сравнение DEED с VMBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS).
DEED и VMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEED - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 29 апр. 2020 г.. VMBS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DEED и VMBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEED и VMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEED First Trust TCW Securitized Plus ETF | -0.24% | 8.91% | 3.19% | 6.43% | -16.03% | 1.62% | 4.71% |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 0.50% | 8.36% | 1.70% | 5.34% | -11.90% | -1.28% | 0.34% |
Доходность по периодам
С начала года, DEED показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у VMBS с доходностью 0.50%.
DEED
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- —
VMBS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 1.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEED и VMBS
DEED берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VMBS в 0.04%.
Доходность на риск
DEED vs. VMBS — Ранг доходности на риск
DEED
VMBS
Сравнение DEED c VMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEED | VMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.10 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.57 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.96 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 6.10 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEED | VMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.10 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.08 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.46 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между DEED и VMBS составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEED и VMBS
Дивидендная доходность DEED за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности VMBS в 4.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEED First Trust TCW Securitized Plus ETF | 4.17% | 4.10% | 5.73% | 5.59% | 2.43% | 1.93% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 4.24% | 4.20% | 3.94% | 3.31% | 2.35% | 1.02% | 2.01% | 2.77% | 2.72% | 2.16% | 2.10% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок DEED и VMBS
Максимальная просадка DEED за все время составила -19.96%, что больше максимальной просадки VMBS в -17.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEED и VMBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEED | VMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.96% | -17.47% | -2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | -3.00% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.96% | -17.12% | -2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -1.48% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -2.51% | -4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.96% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEED и VMBS
Текущая волатильность для First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) составляет 1.75%, в то время как у Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что DEED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEED | VMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 1.90% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 2.89% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 5.00% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.52% | 6.71% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.03% | 5.37% | +0.66% |