PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEED с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEED с PDBC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DEED (First Trust TCW Securitized Plus ETF) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - DEED is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by First Trust, while PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Over the past 5 years, DEED returned 0.23%/yr vs 12.14%/yr for PDBC. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. DEED charges 0.65%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.

Доходность

Сравнение доходности DEED и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEED показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 34.72%.

DEED

1 день
0.08%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.73%
1 год
6.05%
3 года*
4.96%
5 лет*
0.23%
10 лет*
—

PDBC

1 день
-1.11%
1 месяц
-3.98%
С начала года
34.72%
6 месяцев
34.37%
1 год
44.52%
3 года*
14.06%
5 лет*
12.14%
10 лет*
8.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEED и PDBC

2026 (YTD)202520242023202220212020
DEED
First Trust TCW Securitized Plus ETF		0.41%8.91%3.19%6.43%-16.03%1.62%4.71%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		34.72%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%32.94%

Correlation

The correlation between DEED and PDBC is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2020 г.

-0.06

Over the past year, the inverse relationship between DEED and PDBC has strengthened: their correlation has moved from -0.06 to -0.29, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust TCW Securitized Plus ETF

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с DEED:
DEED с ALLWDEED с DCREDEED с JSIDEED с SPYDEED с SECUDEED с CMBSDEED с EVMO
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с DJPPDBC с BCD

Доходность на риск

DEED vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEED
Ранг доходности на риск DEED: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEED: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEED: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEED: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEED: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEED: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEED c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEEDPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.40

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.08

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

6.22

-4.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.34

13.04

-7.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEED vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEED на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа PDBC равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEED и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEEDPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.40

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.64

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.23

-0.03

Просадки

Сравнение просадок DEED и PDBC

Максимальная просадка DEED за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEED и PDBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEEDPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.96%

-49.52%

+29.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-7.19%

+4.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.50%

-13.95%

+5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.96%

-27.63%

+7.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-5.61%

+3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-23.20%

+16.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

3.42%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DEED и PDBC

Текущая волатильность для First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) составляет 1.10%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что DEED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEEDPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

6.27%

-5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

15.82%

-12.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

18.64%

-14.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

19.12%

-12.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.97%

17.78%

-11.81%

Сравнение комиссий DEED и PDBC

DEED берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEED и PDBC

Дивидендная доходность DEED за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности PDBC в 2.85%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DEED
First Trust TCW Securitized Plus ETF		4.27%4.10%5.73%5.59%2.43%1.93%1.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.85%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%

Часто задаваемые вопросы

DEED and PDBC have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDBC has higher volatility (6.27%) compared to DEED (1.10%). In terms of maximum drawdown, DEED dropped -19.96% vs PDBC's -49.52%.

On 5-year performance, PDBC leads with 12.14% vs 0.23% for DEED. On fees, PDBC is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DEED has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PDBC has performed better with a 12.14% return vs 0.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PDBC is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.65% for DEED.

DEED has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 2.85% for PDBC.

DEED is categorized as Mortgage Backed Securities, while PDBC is Commodities. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for DEED and 0.58% for PDBC.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEED и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор