Сравнение DEED с GNMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) и iShares GNMA Bond ETF (GNMA).
DEED и GNMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEED - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 29 апр. 2020 г.. GNMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital GNMA Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DEED и GNMA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEED и GNMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEED First Trust TCW Securitized Plus ETF | -0.24% | 8.91% | 3.19% | 6.43% | -16.03% | 1.62% | 4.71% |
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 0.45% | 8.25% | 1.07% | 5.34% | -10.83% | -1.86% | -0.03% |
Доходность по периодам
С начала года, DEED показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у GNMA с доходностью 0.45%.
DEED
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- —
GNMA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEED и GNMA
DEED берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GNMA в 0.15%.
Доходность на риск
DEED vs. GNMA — Ранг доходности на риск
DEED
GNMA
Сравнение DEED c GNMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) и iShares GNMA Bond ETF (GNMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEED | GNMA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.12 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.63 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.90 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 5.64 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEED | GNMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.12 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.07 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.25 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между DEED и GNMA составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEED и GNMA
Дивидендная доходность DEED за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что сопоставимо с доходностью GNMA в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEED First Trust TCW Securitized Plus ETF | 4.17% | 4.10% | 5.73% | 5.59% | 2.43% | 1.93% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 4.21% | 4.19% | 4.15% | 3.43% | 2.01% | 0.64% | 1.89% | 2.61% | 2.41% | 2.15% | 1.89% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок DEED и GNMA
Максимальная просадка DEED за все время составила -19.96%, что больше максимальной просадки GNMA в -17.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEED и GNMA.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEED | GNMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.96% | -17.09% | -2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | -2.93% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.96% | -16.02% | -3.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -1.52% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -3.69% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.99% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEED и GNMA
First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) и iShares GNMA Bond ETF (GNMA) имеют волатильность 1.75% и 1.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEED | GNMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 1.79% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 2.76% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 4.78% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.52% | 6.56% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.03% | 5.11% | +0.92% |