PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEED с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEED с FDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

DEED и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEED - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 29 апр. 2020 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности DEED и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEED и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020
DEED
First Trust TCW Securitized Plus ETF		-0.24%8.91%3.19%6.43%-16.03%1.62%4.71%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%22.85%

Доходность по периодам

С начала года, DEED показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%.

DEED

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
1.63%
1 год
4.96%
3 года*
4.60%
5 лет*
0.31%
10 лет*
—

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust TCW Securitized Plus ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с DEED:
DEED с ALLWDEED с JSIDEED с SPYDEED с DCREDEED с EVMODEED с MBSDDEED с AIRR
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий DEED и FDL

DEED берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

DEED
First Trust TCW Securitized Plus ETF
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

DEED vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEED
Ранг доходности на риск DEED: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEED: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEED: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEED: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEED: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEED: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEED c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEEDFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.43

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.00

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.77

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.75

7.07

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEED vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEED на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEED и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEEDFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.43

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.97

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.46

-0.28

Корреляция

Корреляция между DEED и FDL составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEED и FDL

Дивидендная доходность DEED за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности FDL в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEED
First Trust TCW Securitized Plus ETF		4.17%4.10%5.73%5.59%2.43%1.93%1.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок DEED и FDL

Максимальная просадка DEED за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEED и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

DEEDFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.96%

-65.93%

+45.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-11.58%

+8.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.96%

-16.46%

-3.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-1.21%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-9.72%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

2.90%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DEED и FDL

Текущая волатильность для First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) составляет 1.75%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что DEED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEEDFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

2.71%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

8.23%

-5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65%

14.94%

-10.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.52%

14.32%

-7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.03%

17.09%

-11.06%