PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DECZ с SMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DECZ с SMAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX).

DECZ и SMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DECZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 нояб. 2020 г.. SMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DECZ и SMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DECZ и SMAX

2026 (YTD)20252024
DECZ
TrueShares Structured Outcome (December) ETF		-3.57%12.34%3.03%
SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF		-0.49%8.01%1.02%

Доходность по периодам

С начала года, DECZ показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у SMAX с доходностью -0.49%.

DECZ

1 день
2.04%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-3.57%
6 месяцев
-1.59%
1 год
11.87%
3 года*
13.04%
5 лет*
9.56%
10 лет*
—

SMAX

1 день
0.72%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
1.14%
1 год
8.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (December) ETF

iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF

Часто сравнивают с DECZ:
DECZ с ERNZDECZ с AUGZDECZ с OCTZDECZ с APRZDECZ с SEPZDECZ с JANZDECZ с JUNZ
Часто сравнивают с SMAX:
SMAX с IVVSMAX с QQQHSMAX с JEPISMAX с HYSSMAX с QQQSMAX с TQQQSMAX с BTC-USD

Сравнение комиссий DECZ и SMAX

DECZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SMAX в 0.50%.

DECZ
TrueShares Structured Outcome (December) ETF
SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF

Доходность на риск

DECZ vs. SMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DECZ
Ранг доходности на риск DECZ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECZ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECZ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECZ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SMAX
Ранг доходности на риск SMAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DECZ c SMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DECZSMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

2.15

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

3.26

-1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.49

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

3.67

-2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

17.23

-11.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DECZ vs. SMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DECZ на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа SMAX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECZ и SMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DECZSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.15

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.50

-0.67

Корреляция

Корреляция между DECZ и SMAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECZ и SMAX

Дивидендная доходность DECZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности SMAX в 0.98%

TTM20252024202320222021
DECZ
TrueShares Structured Outcome (December) ETF		3.40%3.28%2.55%1.23%1.44%0.46%
SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF		0.98%0.98%0.27%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DECZ и SMAX

Максимальная просадка DECZ за все время составила -16.57%, что больше максимальной просадки SMAX в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECZ и SMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DECZSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.57%

-3.90%

-12.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-2.27%

-7.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-1.21%

-4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-0.43%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

0.48%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DECZ и SMAX

TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что DECZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DECZSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

1.30%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

2.14%

+5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

3.82%

+10.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.59%

3.80%

+8.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.48%

3.80%

+8.68%