Сравнение DECZ с RSBY
DECZ (TrueShares Structured Outcome (December) ETF) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - DECZ is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. DECZ is passively managed, while RSBY is actively managed. Over the past year, DECZ returned 15.49% vs 18.35% for RSBY. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. DECZ charges 0.79%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.
Доходность
Сравнение доходности DECZ и RSBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECZ показывает доходность 7.64%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 19.01%.
DECZ
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.05%
- 6 месяцев
- 6.72%
- С начала года
- 7.64%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- —
RSBY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 18.44%
- С начала года
- 19.01%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DECZ и RSBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | 7.64% | 12.34% | 4.67% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 19.01% | -12.98% | -7.79% |
Correlation
The correlation between DECZ and RSBY is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECZ vs. RSBY — Ранг доходности на риск
DECZ
RSBY
Сравнение DECZ c RSBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DECZ | RSBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.32 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 5.39 | +2.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DECZ и RSBY
Максимальная просадка DECZ за все время составила -16.57%, что меньше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECZ и RSBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECZ | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.57% | -23.32% | +6.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | -7.95% | +0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -6.07% | +5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -13.29% | +10.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 3.41% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECZ и RSBY
TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) имеют волатильность 3.17% и 3.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECZ | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 3.17% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 8.39% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.26% | 11.40% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.70% | 13.34% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.40% | 13.34% | -0.94% |
Сравнение комиссий DECZ и RSBY
DECZ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии RSBY в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECZ и RSBY
Дивидендная доходность DECZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности RSBY в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | 3.04% | 3.28% | 2.55% | 1.23% | 1.44% | 0.46% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 1.74% | 2.07% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DECZ and RSBY have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSBY has higher volatility (3.17%) compared to DECZ (3.17%). In terms of maximum drawdown, DECZ dropped -16.57% vs RSBY's -23.32%.
On 1-year performance, RSBY leads with 18.35% vs 15.49% for DECZ. On fees, DECZ is cheaper at 0.79% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSBY has performed better with a 18.35% return vs 15.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DECZ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.
DECZ has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 1.74% for RSBY.
DECZ is categorized as Defined Outcome, while RSBY is Multistrategy. They also come from different issuers: TrueShares and Return Stacked. Their fees differ too: 0.79% for DECZ and 0.98% for RSBY.
RSBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DECZ и RSBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор