Сравнение DECZ с PVEX
DECZ (TrueShares Structured Outcome (December) ETF) and PVEX (TrueShares ConVequity ETF) are both exchange-traded funds - DECZ is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while PVEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by TrueShares. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DECZ charges 0.79%/yr vs 0.82%/yr for PVEX.
Доходность
Сравнение доходности DECZ и PVEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECZ показывает доходность 5.75%, что значительно ниже, чем у PVEX с доходностью 6.71%.
DECZ
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 5.75%
- 6 месяцев
- 4.85%
- 1 год
- 15.85%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- —
PVEX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DECZ и PVEX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | 5.75% | 8.51% |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | 6.71% | 13.68% |
Correlation
The correlation between DECZ and PVEX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECZ vs. PVEX — Ранг доходности на риск
DECZ
PVEX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DECZ c PVEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) и TrueShares ConVequity ETF (PVEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DECZ | PVEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DECZ и PVEX
Максимальная просадка DECZ за все время составила -16.57%, что больше максимальной просадки PVEX в -7.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECZ и PVEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECZ | PVEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.57% | -7.63% | -8.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -3.51% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -1.95% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DECZ и PVEX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECZ | PVEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.07% | 15.24% | -5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 15.24% | -2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.42% | 15.24% | -2.82% |
Сравнение комиссий DECZ и PVEX
DECZ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии PVEX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECZ и PVEX
Дивидендная доходность DECZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности PVEX в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | 3.10% | 3.28% | 2.55% | 1.23% | 1.44% | 0.46% |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | 0.18% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, DECZ and PVEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, DECZ is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DECZ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.82% for PVEX.
DECZ has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.18% for PVEX.
DECZ is categorized as Defined Outcome, while PVEX is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.79% for DECZ and 0.82% for PVEX.
Подберите оптимальное распределение для DECZ и PVEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор