Сравнение DECZ с BAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR).
DECZ и BAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DECZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 нояб. 2020 г.. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DECZ и BAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DECZ и BAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | -3.57% | 12.34% | 18.89% | 18.32% | -8.93% | 20.15% | 1.64% |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | 2.08% | 8.28% | 15.95% | 23.16% | -7.04% | 12.58% | 0.44% |
Доходность по периодам
С начала года, DECZ показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 2.08%.
DECZ
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- —
BAPR
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DECZ и BAPR
И DECZ, и BAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
DECZ vs. BAPR — Ранг доходности на риск
DECZ
BAPR
Сравнение DECZ c BAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DECZ | BAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.29 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.99 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.40 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.74 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 11.59 | -5.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DECZ | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.29 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.88 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.75 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между DECZ и BAPR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECZ и BAPR
Дивидендная доходность DECZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, тогда как BAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | 3.40% | 3.28% | 2.55% | 1.23% | 1.44% | 0.46% |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DECZ и BAPR
Максимальная просадка DECZ за все время составила -16.57%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECZ и BAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DECZ | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.57% | -23.91% | +7.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -9.19% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.57% | -15.58% | -0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | 0.00% | -5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -2.66% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 1.38% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECZ и BAPR
TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что DECZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DECZ | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 3.45% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | 4.26% | +3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.99% | 11.90% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.59% | 11.54% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 13.25% | -0.77% |