PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DECW с SIXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DECW с SIXJ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ).

DECW и SIXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DECW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 нояб. 2022 г.. SIXJ - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DECW и SIXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DECW и SIXJ

2026 (YTD)2025202420232022
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		-1.56%11.57%8.64%16.16%-2.77%
SIXJ
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF		-1.87%12.81%14.48%18.07%-5.29%

Доходность по периодам

С начала года, DECW показывает доходность -1.56%, что значительно выше, чем у SIXJ с доходностью -1.87%.

DECW

1 день
1.33%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
1.27%
1 год
11.55%
3 года*
9.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

SIXJ

1 день
1.64%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
0.90%
1 год
12.35%
3 года*
12.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с DECW:
DECW с BUFQDECW с APRWDECW с OCTQDECW с AUGTDECW с JANWDECW с MAYWDECW с HOCT
Часто сравнивают с SIXJ:
SIXJ с SIXOSIXJ с JANTSIXJ с SPYGSIXJ с FEBTSIXJ с MAYWSIXJ с NVBTSIXJ с ARLU

Сравнение комиссий DECW и SIXJ

И DECW, и SIXJ имеют комиссию равную 0.74%.

DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF
SIXJ
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF

Доходность на риск

DECW vs. SIXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DECW
Ранг доходности на риск DECW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECW: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECW: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECW: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECW: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SIXJ
Ранг доходности на риск SIXJ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXJ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXJ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXJ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXJ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXJ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DECW c SIXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DECWSIXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.20

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.82

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.64

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.79

9.73

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DECW vs. SIXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DECW на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIXJ равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECW и SIXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DECWSIXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.20

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.70

+0.61

Корреляция

Корреляция между DECW и SIXJ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECW и SIXJ

Ни DECW, ни SIXJ не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		0.00%0.00%1.17%
SIXJ
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DECW и SIXJ

Максимальная просадка DECW за все время составила -8.76%, что меньше максимальной просадки SIXJ в -14.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECW и SIXJ.

Загрузка...

Показатели просадок

DECWSIXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.76%

-14.07%

+5.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-7.68%

+2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-2.97%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-2.98%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.29%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DECW и SIXJ

Текущая волатильность для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) составляет 2.54%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что DECW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DECWSIXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

3.17%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

4.58%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.56%

10.34%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

10.17%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.22%

10.17%

-2.95%