PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DECW с SIXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DECW с SIXJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DECW (Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF) and SIXJ (AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF) are both Options Trading funds from Allianz. DECW is actively managed, while SIXJ is passively managed. Over the past 3 years, DECW returned 11.17%/yr vs 13.88%/yr for SIXJ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.74% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DECW и SIXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DECW показывает доходность 4.89%, что значительно ниже, чем у SIXJ с доходностью 5.77%.

DECW

1 день
-0.17%
1 месяц
1.85%
С начала года
4.89%
6 месяцев
5.29%
1 год
15.29%
3 года*
11.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

SIXJ

1 день
-0.00%
1 месяц
2.04%
С начала года
5.77%
6 месяцев
6.85%
1 год
16.93%
3 года*
13.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DECW и SIXJ

2026 (YTD)2025202420232022
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		4.89%11.57%8.64%16.16%-2.77%
SIXJ
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF		5.77%12.81%14.48%18.07%-5.29%

Correlation

The correlation between DECW and SIXJ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г.

0.84

The correlation between DECW and SIXJ shifts across timeframes, from 0.82 (3 years) to 0.92 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DECW и SIXJ

Секторы
DECW
SIXJ

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

DECW
36.2%
SIXJ
36.2%

Финансовые услуги

DECW
11.9%
SIXJ
11.9%

Коммуникационные услуги

DECW
10.9%
SIXJ
10.9%

Потребительский циклический сектор

DECW
10.1%
SIXJ
10.1%

Здравоохранение

DECW
8.4%
SIXJ
8.4%

Промышленность

DECW
8.1%
SIXJ
8.1%

Потребительский защитный сектор

DECW
4.9%
SIXJ
4.9%

Энергетика

DECW
3.5%
SIXJ
3.5%

Коммунальные услуги

DECW
2.3%
SIXJ
2.3%

Недвижимость

DECW
1.9%
SIXJ
1.9%

Сырьевые материалы

DECW
1.8%
SIXJ
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с DECW:
DECW с OCTQDECW с AUGTDECW с APRWDECW с HOCTDECW с BUFQDECW с JANWDECW с MAYW
Часто сравнивают с SIXJ:
SIXJ с SIXOSIXJ с JANTSIXJ с SPYGSIXJ с MAYWSIXJ с JANWSIXJ с NVBTSIXJ с FEBT

Доходность на риск

DECW vs. SIXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DECW
Ранг доходности на риск DECW: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECW: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECW: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SIXJ
Ранг доходности на риск SIXJ: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXJ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DECW c SIXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DECWSIXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.91

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
4.27

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.61

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

3.75

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.30

20.41

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DECW vs. SIXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DECW на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIXJ равному 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECW и SIXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DECWSIXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.91

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.86

+0.68

Просадки

Сравнение просадок DECW и SIXJ

Максимальная просадка DECW за все время составила -8.76%, что меньше максимальной просадки SIXJ в -14.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECW и SIXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DECWSIXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.76%

-14.07%

+5.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.86%

-4.53%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.76%

-10.89%

+2.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.00%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-2.87%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.83%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DECW и SIXJ

Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) имеют волатильность 0.77% и 0.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DECWSIXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

0.75%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.97%

4.60%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58%

5.84%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.11%

10.02%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.11%

10.02%

-2.91%

Сравнение комиссий DECW и SIXJ

И DECW, и SIXJ имеют комиссию равную 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECW и SIXJ

Ни DECW, ни SIXJ не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		0.00%0.00%1.17%
SIXJ
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DECW and SIXJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DECW has higher volatility (0.77%) compared to SIXJ (0.75%). In terms of maximum drawdown, DECW dropped -8.76% vs SIXJ's -14.07%.

On 3-year performance, SIXJ leads with 13.88% vs 11.17% for DECW. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SIXJ has performed better with a 13.88% return vs 11.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DECW and SIXJ have the same expense ratio: 0.74% per year.

DECW and SIXJ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SIXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DECW и SIXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор