PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DECW с SAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DECW с SAUG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG).

DECW и SAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DECW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 нояб. 2022 г.. SAUG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DECW и SAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DECW и SAUG

2026 (YTD)202520242023
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		-1.56%11.57%8.64%5.96%
SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August		0.92%8.23%11.08%6.26%

Доходность по периодам

С начала года, DECW показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у SAUG с доходностью 0.92%.

DECW

1 день
1.33%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
1.27%
1 год
11.55%
3 года*
9.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

SAUG

1 день
1.72%
1 месяц
-1.82%
С начала года
0.92%
6 месяцев
2.82%
1 год
14.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF

FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August

Часто сравнивают с DECW:
DECW с BUFQDECW с APRWDECW с OCTQDECW с HOCTDECW с AUGTDECW с JANWDECW с MAYW
Часто сравнивают с SAUG:
SAUG с NVDYSAUG с IOCTSAUG с FEBTSAUG с APRHSAUG с SMYYSAUG с IVVBSAUG с ARLU

Сравнение комиссий DECW и SAUG

DECW берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии SAUG в 0.90%.

SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF

Доходность на риск

DECW vs. SAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DECW
Ранг доходности на риск DECW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECW: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECW: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECW: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECW: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SAUG
Ранг доходности на риск SAUG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DECW c SAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DECWSAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.13

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.71

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.71

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.79

7.94

+2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DECW vs. SAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DECW на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAUG равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECW и SAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DECWSAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.13

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.85

+0.46

Корреляция

Корреляция между DECW и SAUG составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECW и SAUG

Ни DECW, ни SAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		0.00%0.00%1.17%
SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DECW и SAUG

Максимальная просадка DECW за все время составила -8.76%, что меньше максимальной просадки SAUG в -14.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECW и SAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

DECWSAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.76%

-14.62%

+5.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-8.35%

+2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-2.44%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-2.38%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.79%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DECW и SAUG

Текущая волатильность для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) составляет 2.54%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что DECW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DECWSAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

3.60%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

6.53%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.56%

12.71%

-4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

12.11%

-4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.22%

12.11%

-4.89%