PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DECW с NVBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DECW с NVBT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DECW (Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF) and NVBT (Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF) are both Options Trading funds from Allianz. Both are actively managed. Over the past 3 years, DECW returned 11.17%/yr vs 12.89%/yr for NVBT. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.74% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DECW и NVBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DECW показывает доходность 4.89%, что значительно ниже, чем у NVBT с доходностью 7.57%.

DECW

1 день
-0.17%
1 месяц
1.85%
С начала года
4.89%
6 месяцев
5.29%
1 год
15.29%
3 года*
11.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

NVBT

1 день
-0.29%
1 месяц
3.28%
С начала года
7.57%
6 месяцев
8.01%
1 год
18.70%
3 года*
12.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DECW и NVBT

2026 (YTD)2025202420232022
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		4.89%11.57%8.64%16.16%-2.77%
NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF		7.57%12.84%12.03%16.28%-3.87%

Correlation

The correlation between DECW and NVBT is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г.

0.93

The correlation between DECW and NVBT has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DECW и NVBT

Секторы
DECW
NVBT

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

DECW
36.2%
NVBT
36.2%

Финансовые услуги

DECW
11.9%
NVBT
11.9%

Коммуникационные услуги

DECW
10.9%
NVBT
10.9%

Потребительский циклический сектор

DECW
10.1%
NVBT
10.1%

Здравоохранение

DECW
8.4%
NVBT
8.4%

Промышленность

DECW
8.1%
NVBT
8.1%

Потребительский защитный сектор

DECW
4.9%
NVBT
4.9%

Энергетика

DECW
3.5%
NVBT
3.5%

Коммунальные услуги

DECW
2.3%
NVBT
2.3%

Недвижимость

DECW
1.9%
NVBT
1.9%

Сырьевые материалы

DECW
1.8%
NVBT
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF

Часто сравнивают с DECW:
DECW с OCTQDECW с AUGTDECW с APRWDECW с HOCTDECW с BUFQDECW с JANWDECW с MAYW
Часто сравнивают с NVBT:
NVBT с APRTNVBT с MAYWNVBT с JANTNVBT с SIXJNVBT с OCTWNVBT с FLJJNVBT с MART

Доходность на риск

DECW vs. NVBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DECW
Ранг доходности на риск DECW: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECW: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECW: 9090
Ранг коэф-та Мартина
NVBT
Ранг доходности на риск NVBT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVBT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVBT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVBT: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVBT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVBT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DECW c NVBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DECWNVBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.41

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
3.46

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.47

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

3.03

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.30

15.08

+5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DECW vs. NVBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DECW на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVBT равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECW и NVBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DECWNVBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.41

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.34

+0.21

Просадки

Сравнение просадок DECW и NVBT

Максимальная просадка DECW за все время составила -8.76%, что меньше максимальной просадки NVBT в -12.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECW и NVBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DECWNVBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.76%

-12.90%

+4.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.86%

-6.21%

+2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.76%

-12.90%

+4.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.29%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-1.35%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

1.24%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DECW и NVBT

Текущая волатильность для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) составляет 0.77%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что DECW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DECWNVBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

1.53%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.97%

6.32%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58%

7.80%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.11%

10.33%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.11%

10.33%

-3.22%

Сравнение комиссий DECW и NVBT

И DECW, и NVBT имеют комиссию равную 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECW и NVBT

Ни DECW, ни NVBT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		0.00%0.00%1.17%
NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DECW and NVBT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NVBT has higher volatility (1.53%) compared to DECW (0.77%). In terms of maximum drawdown, DECW dropped -8.76% vs NVBT's -12.90%.

On 3-year performance, NVBT leads with 12.89% vs 11.17% for DECW. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, DECW has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NVBT has performed better with a 12.89% return vs 11.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DECW and NVBT have the same expense ratio: 0.74% per year.

DECW and NVBT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DECW currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DECW и NVBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор