PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DECW с IVVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DECW с IVVM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM).

DECW и IVVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DECW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 нояб. 2022 г.. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DECW и IVVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DECW и IVVM

2026 (YTD)202520242023
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		-1.56%11.57%8.64%5.53%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		-1.95%14.24%16.08%5.17%

Доходность по периодам

С начала года, DECW показывает доходность -1.56%, что значительно выше, чем у IVVM с доходностью -1.95%.

DECW

1 день
1.33%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
1.27%
1 год
11.55%
3 года*
9.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVM

1 день
2.22%
1 месяц
-2.21%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
0.42%
1 год
12.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с DECW:
DECW с BUFQDECW с APRWDECW с OCTQDECW с AUGTDECW с JANWDECW с MAYWDECW с HOCT
Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с VOOGIVVM с FNILXIVVM с SCHG

Сравнение комиссий DECW и IVVM

DECW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.

DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Доходность на риск

DECW vs. IVVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DECW
Ранг доходности на риск DECW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECW: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECW: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECW: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECW: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DECW c IVVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DECWIVVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.96

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.48

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.38

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.79

7.89

+2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DECW vs. IVVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DECW на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа IVVM равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECW и IVVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DECWIVVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.96

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.24

+0.07

Корреляция

Корреляция между DECW и IVVM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECW и IVVM

DECW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

TTM20252024
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		0.00%0.00%1.17%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.70%0.68%0.62%

Просадки

Сравнение просадок DECW и IVVM

Максимальная просадка DECW за все время составила -8.76%, что меньше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECW и IVVM.

Загрузка...

Показатели просадок

DECWIVVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.76%

-11.62%

+2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-9.29%

+3.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-3.21%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-0.96%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.63%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности DECW и IVVM

Текущая волатильность для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) составляет 2.54%, в то время как у iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что DECW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DECWIVVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

3.76%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

6.03%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.56%

12.91%

-4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

9.83%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.22%

9.83%

-2.61%