Сравнение DECO с GLD
DECO (State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - DECO is a Blockchain fund actively managed by State Street, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. DECO is actively managed, while GLD is passively managed. Over the past year, DECO returned 167.73% vs 32.04% for GLD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. DECO charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности DECO и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECO показывает доходность 79.56%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 2.92%.
DECO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 39.50%
- С начала года
- 79.56%
- 6 месяцев
- 62.77%
- 1 год
- 167.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- 32.04%
- 3 года*
- 31.09%
- 5 лет*
- 18.15%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение доходности по годам DECO и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DECO State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 79.56% | 42.48% | 29.54% |
GLD SPDR Gold Shares | 2.92% | 63.68% | 4.09% |
Correlation
The correlation between DECO and GLD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г. | 0.13 |
Сравнение распределения секторов DECO и GLD
Секторы
DECO
GLD
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
DECO
GLD
-
Финансовые услуги
DECO
GLD
-
Промышленность
DECO
GLD
-
Сырьевые материалы
DECO
GLD
Коммуникационные услуги
DECO
-
GLD
-
Потребительский циклический сектор
DECO
-
GLD
-
Потребительский защитный сектор
DECO
-
GLD
-
Энергетика
DECO
-
GLD
-
Здравоохранение
DECO
-
GLD
-
Недвижимость
DECO
-
GLD
-
Коммунальные услуги
DECO
-
GLD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECO vs. GLD — Ранг доходности на риск
DECO
GLD
Сравнение DECO c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DECO | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.24 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.59 | 1.68 | +4.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.43 | 4.15 | +14.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DECO | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80 | 1.21 | +2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.96 | 0.60 | +1.36 |
Просадки
Сравнение просадок DECO и GLD
Максимальная просадка DECO за все время составила -47.71%, примерно равная максимальной просадке GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECO и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECO | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.71% | -45.56% | -2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.60% | -19.21% | -6.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -17.75% | +17.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -16.16% | +4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.14% | 7.73% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECO и GLD
State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что DECO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECO | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.53% | 5.51% | +6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.83% | 23.16% | +10.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.46% | 26.61% | +17.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.50% | 18.00% | +33.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.50% | 15.95% | +35.55% |
Сравнение комиссий DECO и GLD
DECO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECO и GLD
Дивидендная доходность DECO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DECO State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 0.64% | 1.16% | 1.73% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DECO and GLD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DECO has higher volatility (11.53%) compared to GLD (5.51%). In terms of maximum drawdown, DECO dropped -47.71% vs GLD's -45.56%.
On 1-year performance, DECO leads with 167.73% vs 32.04% for GLD. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DECO has performed better with a 167.73% return vs 32.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for DECO.
DECO has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for GLD.
DECO is categorized as Blockchain, while GLD is Gold. Their fees differ too: 0.65% for DECO and 0.40% for GLD.
DECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DECO и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор