PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DECO с BTCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DECO и BTCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DECO показывает доходность 79.56%, что значительно выше, чем у BTCZ с доходностью 32.54%.


DECO

1 день
0.01%
1 месяц
39.50%
С начала года
79.56%
6 месяцев
62.77%
1 год
167.73%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BTCZ

1 день
5.28%
1 месяц
46.26%
С начала года
32.54%
6 месяцев
46.67%
1 год
55.67%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DECO и BTCZ


2026 (YTD)20252024
DECO
State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF
79.56%42.48%29.54%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF
32.54%-29.11%-70.22%

Correlation

The correlation between DECO and BTCZ is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

-0.66

The correlation between DECO and BTCZ has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Доходность на риск

DECO vs. BTCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DECO
Ранг доходности на риск DECO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECO: 8787
Ранг коэф-та Мартина

BTCZ
Ранг доходности на риск BTCZ: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCZ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCZ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCZ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCZ: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCZ: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DECO c BTCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DECOBTCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.17

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.59

1.14

+5.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.43

2.17

+16.27

DECO vs. BTCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DECO на текущий момент составляет 3.80, что выше коэффициента Шарпа BTCZ равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECO и BTCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DECOBTCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80

0.64

+3.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

-0.57

+2.53

Просадки

Сравнение просадок DECO и BTCZ

Максимальная просадка DECO за все время составила -47.71%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECO и BTCZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DECOBTCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.71%

-91.06%

+43.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.60%

-49.02%

+23.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-78.63%

+78.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-73.72%

+62.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.14%

25.74%

-16.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DECO и BTCZ

Текущая волатильность для State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) составляет 11.53%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 17.94%. Это указывает на то, что DECO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DECOBTCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.53%

17.94%

-6.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.83%

68.50%

-34.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.46%

87.46%

-43.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.50%

97.12%

-45.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.50%

97.12%

-45.62%

Сравнение комиссий DECO и BTCZ

DECO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DECO и BTCZ

Дивидендная доходность DECO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности BTCZ в 0.01%


ПозицияTTM20252024
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF
0.01%0.02%0.08%
DECO
State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF
0.64%1.16%1.73%

Часто задаваемые вопросы


DECO and BTCZ have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCZ has higher volatility (17.94%) compared to DECO (11.53%). In terms of maximum drawdown, DECO dropped -47.71% vs BTCZ's -91.06%.

On 1-year performance, DECO leads with 167.73% vs 55.67% for BTCZ. On fees, DECO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DECO has been the lower-risk option at 11.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DECO has performed better with a 167.73% return vs 55.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DECO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.

DECO has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.01% for BTCZ.

DECO is categorized as Blockchain, while BTCZ is Cryptocurrency. They also come from different issuers: State Street and T-Rex. Their fees differ too: 0.65% for DECO and 0.95% for BTCZ.

DECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DECO и BTCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор