Сравнение DECK с DRX.TO
DECK (Deckers Outdoor Corporation) and DRX.TO (ADF Group Inc.) are both stocks. DECK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while DRX.TO operates in Metal Fabrication (Industrials). Over the past 10 years, DECK returned 28.83%/yr vs 16.99%/yr for DRX.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DECK и DRX.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DECK торгуется в USD, в то время как DRX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DECK показывает доходность 9.80%, что значительно ниже, чем у DRX.TO с доходностью 59.26%. За последние 10 лет акции DECK превзошли акции DRX.TO по среднегодовой доходности: 28.83% против 16.99% соответственно.
DECK
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 21.19%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 28.83%
DRX.TO
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 47.58%
- С начала года
- 59.26%
- 6 месяцев
- 79.28%
- 1 год
- 75.95%
- 3 года*
- 62.03%
- 5 лет*
- 50.56%
- 10 лет*
- 16.99%
Сравнение доходности по годам DECK и DRX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 9.80% | -48.95% | 82.30% | 67.46% | 8.97% | 27.73% | 69.83% | 31.97% | 59.44% | 44.88% |
DRX.TO ADF Group Inc. | 59.26% | -0.33% | 30.09% | 239.85% | 24.09% | 9.48% | 19.76% | 33.93% | -55.29% | -19.89% |
Correlation
The correlation between DECK and DRX.TO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.11 |
Over the past year, DECK and DRX.TO have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
DECK:
$16.11B
DRX.TO:
CA$426.87M
DECK:
$6.98
DRX.TO:
CA$1.16
DECK:
16.31
DRX.TO:
12.89
DECK:
0.59
DRX.TO:
0.24
DECK:
3.05
DRX.TO:
1.26
DECK:
6.44
DRX.TO:
2.18
DECK:
$5.47B
DRX.TO:
CA$302.47M
DECK:
$3.16B
DRX.TO:
CA$70.78M
DECK:
$1.31B
DRX.TO:
CA$48.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECK vs. DRX.TO — Ранг доходности на риск
DECK
DRX.TO
Сравнение DECK c DRX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deckers Outdoor Corporation (DECK) и ADF Group Inc. (DRX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DECK | DRX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.28 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 2.23 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 4.33 | -4.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DECK и DRX.TO
Максимальная просадка DECK за все время составила -94.36%, примерно равная максимальной просадке DRX.TO в -94.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECK и DRX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECK | DRX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -94.08% | -0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.81% | -34.27% | -1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.35% | -75.11% | +10.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.35% | -75.11% | +10.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.35% | -83.05% | +18.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.98% | -27.55% | -21.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.35% | -65.62% | +25.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.87% | 17.58% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECK и DRX.TO
Текущая волатильность для Deckers Outdoor Corporation (DECK) составляет 10.35%, в то время как у ADF Group Inc. (DRX.TO) волатильность равна 29.29%. Это указывает на то, что DECK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECK | DRX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 29.29% | -18.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.08% | 48.65% | -17.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.42% | 66.80% | -21.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.98% | 60.11% | -16.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.47% | 58.03% | -15.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECK и DRX.TO
DECK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRX.TO ADF Group Inc. | 0.27% | 0.43% | 0.31% | 0.29% | 0.95% | 1.24% | 1.34% | 1.54% | 1.94% | 0.93% | 0.69% | 0.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DECK и DRX.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deckers Outdoor Corporation и ADF Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DECK и DRX.TO
DECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
DRX.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.58M при выручке в 99.26M, что соответствует валовой рентабельности в 23.8%.
DECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
DRX.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.41M при выручке в 99.26M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
DECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
DRX.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.04M при выручке в 99.26M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
DECK and DRX.TO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DECK и DRX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор