Сравнение DEC с PDX
DEC (Diversified Energy Company PLC) is a stock, while PDX (PIMCO Dynamic Income Strategy Fund) is Tactical Allocation fund actively managed by PIMCO. Over the past year, DEC returned -5.90% vs 5.31% for PDX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DEC и PDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEC показывает доходность -6.88%, что значительно ниже, чем у PDX с доходностью 15.50%.
DEC
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -14.86%
- С начала года
- -6.88%
- 6 месяцев
- -6.75%
- 1 год
- -5.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PDX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 15.50%
- 6 месяцев
- 16.68%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 25.39%
- 5 лет*
- 21.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEC и PDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DEC Diversified Energy Company PLC | -6.88% | -6.66% | 27.42% | -16.20% |
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 15.50% | -10.59% | 36.99% | 2.35% |
Correlation
The correlation between DEC and PDX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEC vs. PDX — Ранг доходности на риск
DEC
PDX
Сравнение DEC c PDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diversified Energy Company PLC (DEC) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEC | PDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.08 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.34 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 0.77 | -1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEC и PDX
Максимальная просадка DEC за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки PDX в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEC и PDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEC | PDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.95% | -80.63% | +42.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.94% | -15.65% | -12.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.94% | -16.11% | -11.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.99% | -18.81% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.93% | 6.89% | +7.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEC и PDX
Diversified Energy Company PLC (DEC) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что DEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEC | PDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.09% | 2.05% | +9.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.41% | 10.11% | +19.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.45% | 14.22% | +25.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.54% | 25.50% | +20.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.54% | 36.35% | +9.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEC и PDX
Дивидендная доходность DEC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что меньше доходности PDX в 21.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC Diversified Energy Company PLC | 8.97% | 8.01% | 10.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 21.91% | 24.34% | 6.31% | 4.30% | 5.89% | 5.28% | 14.11% | 9.58% |
Часто задаваемые вопросы
DEC and PDX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEC has higher volatility (11.09%) compared to PDX (2.05%). In terms of maximum drawdown, DEC dropped -37.95% vs PDX's -80.63%.
PDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEC и PDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор