Сравнение DDXX с IOO
DDXX (Defined Duration 20 ETF) and IOO (iShares Global 100 ETF) are both Global Equities funds. DDXX is actively managed, while IOO is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DDXX charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for IOO.
Доходность
Сравнение доходности DDXX и IOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDXX показывает доходность 10.25%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью 9.63%.
DDXX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -0.78%
- 6 месяцев
- 6.67%
- С начала года
- 10.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IOO
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 8.23%
- С начала года
- 9.63%
- 1 год
- 26.03%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение доходности по годам DDXX и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDXX Defined Duration 20 ETF | 10.25% | 1.35% |
IOO iShares Global 100 ETF | 9.63% | 0.20% |
Correlation
The correlation between DDXX and IOO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDXX vs. IOO — Ранг доходности на риск
DDXX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IOO
Сравнение DDXX c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 20 ETF (DDXX) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDXX | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDXX и IOO
Максимальная просадка DDXX за все время составила -9.30%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDXX и IOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDXX | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.30% | -55.85% | +46.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -3.64% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -11.23% | +9.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDXX и IOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDXX | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.12% | 14.39% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.12% | 17.19% | -3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.12% | 17.70% | -3.58% |
Сравнение комиссий DDXX и IOO
DDXX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDXX и IOO
Дивидендная доходность DDXX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности IOO в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDXX Defined Duration 20 ETF | 1.81% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.85% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
DDXX and IOO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDXX is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDXX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for IOO.
DDXX has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.85% for IOO.
They also come from different issuers: Discipline Funds and iShares. Their fees differ too: 0.25% for DDXX and 0.40% for IOO.
Подберите оптимальное распределение для DDXX и IOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор