Сравнение DDXX с DDX
DDXX (Defined Duration 20 ETF) and DDX (Defined Duration 10 ETF) are both exchange-traded funds - DDXX is a Global Equities fund actively managed by Discipline Funds, while DDX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Discipline Funds. Both are actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDXX и DDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDXX показывает доходность 11.88%, что значительно выше, чем у DDX с доходностью 4.93%.
DDXX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- 11.88%
- 6 месяцев
- 13.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 12.38%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDXX и DDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDXX Defined Duration 20 ETF | 11.88% | 2.51% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 4.93% | 1.06% |
Correlation
The correlation between DDXX and DDX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDXX vs. DDX — Ранг доходности на риск
DDXX
DDX
Сравнение DDXX c DDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 20 ETF (DDXX) и Defined Duration 10 ETF (DDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDXX | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.06 | 0.37 | +1.69 |
Просадки
Сравнение просадок DDXX и DDX
Максимальная просадка DDXX за все время составила -9.30%, что меньше максимальной просадки DDX в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDXX и DDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDXX | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.30% | -21.27% | +11.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.17% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -7.12% | +5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDXX и DDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDXX | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 5.47% | +8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 7.48% | +6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.85% | 7.48% | +6.37% |
Сравнение комиссий DDXX и DDX
И DDXX, и DDX имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDXX и DDX
Дивидендная доходность DDXX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности DDX в 3.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DDX Defined Duration 10 ETF | 3.39% | 3.17% | 3.11% | 2.41% | 1.38% | 1.14% |
DDXX Defined Duration 20 ETF | 1.13% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, DDXX and DDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDXX and DDX have the same expense ratio: 0.25% per year.
DDX has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 1.13% for DDXX.
DDXX is categorized as Global Equities, while DDX is Diversified Portfolio.
Подберите оптимальное распределение для DDXX и DDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор