Сравнение DDXX с UFO
DDXX (Defined Duration 20 ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both Global Equities funds. DDXX is actively managed, while UFO is passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDXX charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for UFO.
Доходность
Сравнение доходности DDXX и UFO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDXX показывает доходность 10.25%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 13.03%.
DDXX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -0.78%
- 6 месяцев
- 6.67%
- С начала года
- 10.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UFO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -14.44%
- 6 месяцев
- -7.76%
- С начала года
- 13.03%
- 1 год
- 39.14%
- 3 года*
- 31.89%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDXX и UFO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDXX Defined Duration 20 ETF | 10.25% | 1.35% |
UFO Procure Space ETF | 13.03% | 12.36% |
Correlation
The correlation between DDXX and UFO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDXX vs. UFO — Ранг доходности на риск
DDXX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UFO
Сравнение DDXX c UFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 20 ETF (DDXX) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDXX | UFO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDXX и UFO
Максимальная просадка DDXX за все время составила -9.30%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDXX и UFO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDXX | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.30% | -50.33% | +41.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -35.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -35.57% | +33.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -21.89% | +20.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDXX и UFO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDXX | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.12% | 41.86% | -27.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.12% | 30.88% | -16.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.12% | 31.27% | -17.15% |
Сравнение комиссий DDXX и UFO
DDXX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDXX и UFO
Дивидендная доходность DDXX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности UFO в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDXX Defined Duration 20 ETF | 1.81% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFO Procure Space ETF | 0.34% | 0.46% | 1.98% | 1.90% | 3.19% | 1.00% | 1.07% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
DDXX and UFO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDXX is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDXX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.
DDXX has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.34% for UFO.
They also come from different issuers: Discipline Funds and ProcureAM. Their fees differ too: 0.25% for DDXX and 0.75% for UFO.
Подберите оптимальное распределение для DDXX и UFO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор