Сравнение DDXX с DDV
DDXX (Defined Duration 20 ETF) and DDV (Defined Duration 5 ETF) are both exchange-traded funds - DDXX is a Global Equities fund actively managed by Discipline Funds, while DDV is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Discipline Funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDXX и DDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDXX показывает доходность 10.82%, что значительно выше, чем у DDV с доходностью 2.51%.
DDXX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 10.82%
- 6 месяцев
- 10.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDV
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDXX и DDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDXX Defined Duration 20 ETF | 10.82% | 1.35% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.51% | 0.47% |
Correlation
The correlation between DDXX and DDV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DDXX c DDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 20 ETF (DDXX) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDXX и DDV
Максимальная просадка DDXX за все время составила -9.30%, что больше максимальной просадки DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDXX и DDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDXX | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.30% | -1.92% | -7.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | 0.00% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.68% | -0.35% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDXX и DDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDXX | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.48% | 2.69% | +11.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 2.69% | +11.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.48% | 2.69% | +11.79% |
Сравнение комиссий DDXX и DDV
И DDXX, и DDV имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDXX и DDV
Дивидендная доходность DDXX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности DDV в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.20% | 0.42% |
DDXX Defined Duration 20 ETF | 1.14% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
DDXX and DDV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDXX and DDV have the same expense ratio: 0.25% per year.
DDV has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 1.14% for DDXX.
DDXX is categorized as Global Equities, while DDV is Intermediate Core Bond.
Подберите оптимальное распределение для DDXX и DDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор