Сравнение DDXX с BDVL
DDXX (Defined Duration 20 ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds. DDXX is actively managed, while BDVL is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DDXX charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.
Доходность
Сравнение доходности DDXX и BDVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDXX показывает доходность 10.82%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 4.74%.
DDXX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 10.82%
- 6 месяцев
- 10.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDVL
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDXX и BDVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDXX Defined Duration 20 ETF | 10.82% | 1.35% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 4.74% | 0.29% |
Correlation
The correlation between DDXX and BDVL is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DDXX c BDVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 20 ETF (DDXX) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDXX и BDVL
Максимальная просадка DDXX за все время составила -9.30%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDXX и BDVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDXX | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.30% | -7.71% | -1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -1.40% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.68% | -1.18% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDXX и BDVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDXX | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.48% | 9.67% | +4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 9.67% | +4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.48% | 9.67% | +4.81% |
Сравнение комиссий DDXX и BDVL
DDXX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BDVL в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDXX и BDVL
Дивидендная доходность DDXX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности BDVL в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 3.55% | 2.79% |
DDXX Defined Duration 20 ETF | 1.14% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, DDXX and BDVL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, DDXX is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDXX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for BDVL.
BDVL has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 1.14% for DDXX.
They also come from different issuers: Discipline Funds and iShares. Their fees differ too: 0.25% for DDXX and 0.40% for BDVL.
Подберите оптимальное распределение для DDXX и BDVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор