Сравнение DDXX с HAIL
DDXX (Defined Duration 20 ETF) and HAIL (SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF) are both Global Equities funds. DDXX is actively managed, while HAIL is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDXX charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for HAIL.
Доходность
Сравнение доходности DDXX и HAIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DDXX показывает доходность 10.25%, а HAIL немного ниже – 9.99%.
DDXX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -0.78%
- 6 месяцев
- 6.67%
- С начала года
- 10.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HAIL
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.44%
- 6 месяцев
- -0.38%
- С начала года
- 9.99%
- 1 год
- 14.55%
- 3 года*
- 1.79%
- 5 лет*
- -6.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDXX и HAIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDXX Defined Duration 20 ETF | 10.25% | 1.35% |
HAIL SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | 9.99% | -5.07% |
Correlation
The correlation between DDXX and HAIL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDXX vs. HAIL — Ранг доходности на риск
DDXX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HAIL
Сравнение DDXX c HAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 20 ETF (DDXX) и SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDXX | HAIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDXX и HAIL
Максимальная просадка DDXX за все время составила -9.30%, что меньше максимальной просадки HAIL в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDXX и HAIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDXX | HAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.30% | -65.98% | +56.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -41.98% | +39.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -31.68% | +30.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDXX и HAIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDXX | HAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.12% | 31.67% | -17.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.12% | 32.30% | -18.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.12% | 31.88% | -17.76% |
Сравнение комиссий DDXX и HAIL
DDXX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HAIL в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDXX и HAIL
Дивидендная доходность DDXX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности HAIL в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDXX Defined Duration 20 ETF | 1.81% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HAIL SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | 1.74% | 2.00% | 2.98% | 2.62% | 2.09% | 1.36% | 0.52% | 1.17% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
DDXX and HAIL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDXX is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDXX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for HAIL.
DDXX has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.74% for HAIL.
They also come from different issuers: Discipline Funds and State Street. Their fees differ too: 0.25% for DDXX and 0.45% for HAIL.
Подберите оптимальное распределение для DDXX и HAIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор