Сравнение DDXX с GVAL
DDXX (Defined Duration 20 ETF) and GVAL (Cambria Global Value ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DDXX charges 0.25%/yr vs 0.64%/yr for GVAL.
Доходность
Сравнение доходности DDXX и GVAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDXX показывает доходность 10.25%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 17.66%.
DDXX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -0.78%
- 6 месяцев
- 6.67%
- С начала года
- 10.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GVAL
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.28%
- 6 месяцев
- 11.26%
- С начала года
- 17.66%
- 1 год
- 36.71%
- 3 года*
- 25.39%
- 5 лет*
- 15.14%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение доходности по годам DDXX и GVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDXX Defined Duration 20 ETF | 10.25% | 1.35% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 17.66% | 1.79% |
Correlation
The correlation between DDXX and GVAL is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDXX vs. GVAL — Ранг доходности на риск
DDXX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GVAL
Сравнение DDXX c GVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 20 ETF (DDXX) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDXX | GVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDXX и GVAL
Максимальная просадка DDXX за все время составила -9.30%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDXX и GVAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDXX | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.30% | -46.82% | +37.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -2.09% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -13.76% | +12.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDXX и GVAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDXX | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.12% | 15.73% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.12% | 18.61% | -4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.12% | 18.97% | -4.85% |
Сравнение комиссий DDXX и GVAL
DDXX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GVAL в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDXX и GVAL
Дивидендная доходность DDXX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности GVAL в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDXX Defined Duration 20 ETF | 1.81% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 2.43% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
DDXX and GVAL have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDXX is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDXX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.64% for GVAL.
GVAL has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 1.81% for DDXX.
They also come from different issuers: Discipline Funds and Cambria. Their fees differ too: 0.25% for DDXX and 0.64% for GVAL.
Подберите оптимальное распределение для DDXX и GVAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор