Сравнение DDXX с ACWV
DDXX (Defined Duration 20 ETF) and ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) are both Global Equities funds. DDXX is actively managed, while ACWV is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDXX charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for ACWV.
Доходность
Сравнение доходности DDXX и ACWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDXX показывает доходность 10.25%, что значительно выше, чем у ACWV с доходностью 3.40%.
DDXX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -0.78%
- 6 месяцев
- 6.67%
- С начала года
- 10.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACWV
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- 2.54%
- С начала года
- 3.40%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- 6.97%
Сравнение доходности по годам DDXX и ACWV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDXX Defined Duration 20 ETF | 10.25% | 1.35% |
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 3.40% | -0.45% |
Correlation
The correlation between DDXX and ACWV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDXX vs. ACWV — Ранг доходности на риск
DDXX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ACWV
Сравнение DDXX c ACWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 20 ETF (DDXX) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDXX | ACWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDXX и ACWV
Максимальная просадка DDXX за все время составила -9.30%, что меньше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDXX и ACWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDXX | ACWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.30% | -28.82% | +19.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.37% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -1.92% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -3.11% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDXX и ACWV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDXX | ACWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.12% | 8.02% | +6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.12% | 10.28% | +3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.12% | 12.29% | +1.83% |
Сравнение комиссий DDXX и ACWV
DDXX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDXX и ACWV
Дивидендная доходность DDXX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности ACWV в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 1.94% | 2.09% | 2.33% | 2.41% | 2.18% | 1.92% | 1.77% | 2.54% | 2.32% | 2.04% | 2.56% | 2.28% |
DDXX Defined Duration 20 ETF | 1.81% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DDXX and ACWV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for DDXX.
ACWV has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.81% for DDXX.
They also come from different issuers: Discipline Funds and iShares. Their fees differ too: 0.25% for DDXX and 0.20% for ACWV.
Подберите оптимальное распределение для DDXX и ACWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор